31．歷史模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，存在的缺陷不包括（?。?nbsp;
A．風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量．將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B．在計(jì)量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)．工作量十分繁重
C．無法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D．以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)．對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)
32．下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)中，越低越好的是（?。?。
A．行業(yè)凈資產(chǎn)收益率
B．行業(yè)盈虧系數(shù)
C．行業(yè)資本積累率
D．行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率
33．A公司2010年銷售收入為2000萬元．銷售成本為l 800廳元。2010年期初應(yīng)收賬款 總額為240萬元．2010年期末應(yīng)收賬款總額為l60萬元．則該公司2010年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（?。┨?。
A．100
B．125
C．288
D．36
34．( )不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。
A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念
B．深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值
C．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警
D．實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化
35．商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50％的公司提供了100萬元的貸款．為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至少為（?。┤f元。
A．1
B．2
C．4
D．8
36．影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，借款企業(yè)資本結(jié)構(gòu)屬于（?。?
A．項(xiàng)目因素
B．公司因素
C．行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
37．下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（?。?nbsp;
A．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)
B．國(guó)際金融危機(jī)屬于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)超出了債權(quán)人的控制范圍
D．國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)在同一國(guó)家范圍也會(huì)存在
38．專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場(chǎng)有關(guān)的 因素，以下不屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素的是（?。?。
A．收益波動(dòng)性
B．利率水平
C．經(jīng)濟(jì)周期
D．宏觀經(jīng)濟(jì)政策
39．外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度是（ ）。
A．15％～20％
B．20％～25％
C．25％～30％
D．30%～35％
40．商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（?。?
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VaR
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR
C．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)／Vail
D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR／(附加因子+最低乘數(shù)因子)
