21、《金融違法行為處罰辦法》屬于( B )。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.“指引”
22、假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于( C )。
A.3
B.0.33
C.0.75
D.0.25
23、策略風(fēng)險(xiǎn)是指策略與策略目標(biāo)、資源、執(zhí)行質(zhì)量之間不相容,包括( D )。
A.不能達(dá)到預(yù)期策略目標(biāo)的業(yè)務(wù)決策
B.不恰當(dāng)?shù)膱?zhí)行決策
C.資源不匹配
D.以上都是
24、測(cè)量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括( D )。
A.貸款總額與核心存款的比率
B.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率
C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率
D.以上都是
25、市場(chǎng)操縱和影響價(jià)格的不當(dāng)行為屬于( D )。
A.失職違規(guī)
B.共謀犯罪
C.濫用授權(quán)
D.內(nèi)部欺詐
26、風(fēng)險(xiǎn)是指 ( )
A.損失的大小
B.損失的分布
C.未來結(jié)果的不確定性
D.收益的分布
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn);若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。
27、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是 ( )
A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
B.風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式
C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式
D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求
【正確答案】：C
[答案解析]風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。
28、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)( )管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)
C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
【正確答案】：A
29、以下哪項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)的理念和方法 ( )
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍
C.全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過程
D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
【正確答案】：C
30、哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命 ( )
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
【正確答案】：B
