11.巴塞爾委員會(huì)以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。
A.損失結(jié)果
B.風(fēng)險(xiǎn)事故
C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
答案：D
12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換
C.風(fēng)險(xiǎn)集中
D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出
答案：A
[解析]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為()。
A.離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量
B.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量
C.集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量
D.集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量
答案：B
[解析]在進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，我們要運(yùn)用隨機(jī)變量的概率分布、期望和方差來(lái)估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的程度。根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。
14.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。
A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平
D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平
答案：C
[解析]在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，有兩個(gè)因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
15.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于()階段。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式
D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式
答案：C
16.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
答案：B
[解析]很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)。
17.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為()。
A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
答案：A
18.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為()。
A.缺口分析和盈利分析
B.缺口分析和久期分析
C.缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析
D.久期分析和盈利分析
答案：B
[解析]缺口分析、久期分析成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。
19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是()。
A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定
答案：A
[解析]風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖被廣泛用來(lái)管理信用風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)不正確;風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，B項(xiàng)正確;市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)(又稱殘余風(fēng)險(xiǎn))，C項(xiàng)正確;利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略管理風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵問(wèn)題在于對(duì)沖比率的確定，D項(xiàng)正確。
20.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。
A.14.5%
B.14%
C.13.5%
D.12%
答案：A
