第 11 題
假設(shè)其他條件均保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（ ）。
A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益
C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0
D.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：D,
第 12 題
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制的主要原則是（?。?
A.全面、合理、公正、有序的原則
B.全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則
C.全面、謹(jǐn)慎、有效、合理的原則
D.全面、審慎、有效、方便的原則
正確答案：B,
第 13 題
全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（ ）。
A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B.企業(yè)的目標(biāo)
C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素
D.企業(yè)的各個(gè)層級(jí)
正確答案：A,
第 14 題
下列關(guān)于流動(dòng)性比率/指標(biāo)的說法，正確的是（ ）。
A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越低，表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的 能力也就越強(qiáng)
B.易變負(fù)債與總負(fù)債的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金
C.對(duì)主動(dòng)負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50%很正常
D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
正確答案：D,
第 15 題
在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng)，（ ）一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A.名義價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.市值重估價(jià)值
正確答案：A,
第 16 題
“5C”方法屬于（ ）評(píng)級(jí)方法。
A.信用評(píng)分法
B.專家判斷法
C.歷史模型法
D.壓力測(cè)試法
正確答案：B,
第 17 題
（?。┦枪芾砝曙L(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
正確答案：D,
第 18 題
下列各項(xiàng)中可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中某一地區(qū)的限額管理類別是（ ）。
A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額
C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額
D.以上均不對(duì)
正確答案：B,
第 19 題
使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局要求商業(yè)銀行通過加總（?。﹣淼贸霰O(jiān)管資本要求。
A.預(yù)期收益，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
B.預(yù)期損失，非預(yù)期損失
C.預(yù)期收益，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期資產(chǎn)，非預(yù)期資產(chǎn)
正確答案：B,
第 20 題
根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項(xiàng)中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不為零的是（ ）。
A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)
B.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)
C.國(guó)有金融資產(chǎn)管理公司收購(gòu)國(guó)有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券
D.對(duì)政策性銀行的債權(quán)
正確答案：B,
第 21 題
（?。┦巧虡I(yè)銀行無論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門必不可少的核心職能。
A.數(shù)據(jù)分析能力
B.價(jià)格核準(zhǔn)能力
C.模型創(chuàng)建能力
D.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析
正確答案：D,
