第 131 題 
Credit Risk +模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。 （ ）
正確答案：B,

第 132 題 
商業(yè)銀行因未能及時根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資 源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。此類風險屬于市場風險。 （ ）
正確答案：B,

第 133 題 
對于敏感性負債，商業(yè)銀行應(yīng)保持較強的流動性儲備，通常為總額的30％。 （?。?
正確答案：B,

第 134 題 
商業(yè)銀行通常采用不定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。（ ）
正確答案：B,

第 135 題 
經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的預期損失的。 （ ）
正確答案：B,

第 136 題 
戰(zhàn)略風險是一個簡單的風險體系。 （?。?
正確答案：B,

第 137 題 
當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響不大。 （　）
正確答案：B,

第 138 題 
商業(yè)銀行可以把核心業(yè)務(wù)集中在少數(shù)客戶和產(chǎn)業(yè)上。 （?。?
正確答案：B,
第 139 題 
某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。 （　）
正確答案：B,

第 140 題 
董事會處在聲譽風險管理的第，應(yīng)當隨時了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預測其對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。 （ ）
正確答案：B,