21. 低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（ ）。
A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)
B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高
C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低
D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變

22. 5CS 方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪一項(xiàng)因素？（ ）。
A.經(jīng)營(yíng)環(huán)境
B.專家的主觀估計(jì)
C.還款能力
D.資本實(shí)力

23. 下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，正確的有（ ）。
A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)
C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值
D.信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

24. 以下（ ）不屬于違約概率模型。
A.Risk Calc 模型
B.Credit Monitor 模型
C.Logit 模型
D.KPMG 的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

25. 假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為BBB，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，同類評(píng)級(jí)的企業(yè)違約后，貸款回收率為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA 企業(yè)的此類項(xiàng)目貸款的年利率為5%，則根據(jù)KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為BBB級(jí)的企業(yè)客戶在1 年內(nèi)的違約概率為（ ）。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%

26. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（ ）。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)可能的損失率
B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)
C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)
D.在某一個(gè)時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

27. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期（ ）。
A.表內(nèi)項(xiàng)目暴露總和
B.表外項(xiàng)目暴露總和
C.表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和
D.表內(nèi)減表外項(xiàng)目

28. 客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括（ ）。
A.品質(zhì)類指標(biāo)
B.技術(shù)類指標(biāo)
C.實(shí)力類指標(biāo)
D.環(huán)境類指標(biāo)

29. 運(yùn)營(yíng)效率屬于（ ）指標(biāo)。
A.品質(zhì)類指標(biāo)
B.技術(shù)類指標(biāo)
C.實(shí)力類指標(biāo)
D.環(huán)境類指標(biāo)

30. 下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（ ）。
A.正常貸款遷徙率
B.關(guān)注類貸款遷徙率
C.可疑類貸款遷徙率
D.預(yù)期損失率