21. 模型驗(yàn)證在商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法中具有極其重要的作用，因?yàn)椋?）。
A.驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的重要手段
B.驗(yàn)證是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型有效性的重要手段
C.驗(yàn)證可以分析內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分能力，并針對(duì)問題提出改進(jìn)
D.驗(yàn)證可以通過統(tǒng)計(jì)手段檢驗(yàn)不同信用等級(jí)違約概率的準(zhǔn)確性
E.驗(yàn)證可以評(píng)估銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征和所面臨的市場(chǎng)環(huán)境

22. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為（ ）。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
E.市場(chǎng)信用風(fēng)險(xiǎn)

23. 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。
A.即期匯率
B.市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)
C.兩種貨幣之間的利率差
D.期限
E.交易金額

24. 遠(yuǎn)期外匯交易是由交易雙方約定在未來某個(gè)特定日期，依交易時(shí)所約定的（ ）進(jìn)行交割的外匯交易。
A.幣種
B.匯率
C.金額
D.利率
E.期限

25. 對(duì)買方期權(quán)（Call Option）而言，下列因素增大（增加）使得買方期權(quán)價(jià)值一定增加的有（ ）。
A.期限增加
B.波動(dòng)率增加
C.市場(chǎng)價(jià)格增加
D.流動(dòng)性增大
E.波動(dòng)率減少

26. 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶進(jìn)行市值重估時(shí)常用的方法有（ ）。
A.使用凈現(xiàn)值
B.使用賬面價(jià)值
C.盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值
D.使用歷史價(jià)值
E.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值

27. 下列應(yīng)當(dāng)劃歸為商業(yè)銀行銀行賬戶的外幣業(yè)務(wù)有（ ）。
A.外匯存款
B.外匯貸款
C.同業(yè)外幣拆借
D.投資性外幣債券
E.以外幣計(jì)價(jià)的金融工具

28. 公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（ ）。
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格
C.實(shí)際支付價(jià)?。o依據(jù)證明期不具有代表性）
D.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突
E.以上均對(duì)

29. 收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示（ ）。
A.資產(chǎn)的到期期限
B.資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)格
C.資產(chǎn)的到期收益率
D.資產(chǎn)的現(xiàn)值
E.資產(chǎn)的當(dāng)期收益率

30. 一般來說，收益率曲線（ ）。
A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之的關(guān)系
B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果
D.是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.是對(duì)未來資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果