21.計(jì)算違約風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)，如果客戶(hù)已經(jīng)違約，那么相應(yīng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為：【　A　】。
A.違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
B.違約時(shí)債務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值
C.以上任何一種都可以
D.以上都不對(duì)

22.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法的商業(yè)銀行對(duì)每筆債項(xiàng)的違約損失率必須：【　A　】。
A.由商業(yè)銀行自己評(píng)估
B.由監(jiān)管當(dāng)局統(tǒng)一給定
C.由外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供
D.以上都不是

23.衡量線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量是：【　C　】。
A.均值
B.方差
C.相關(guān)系數(shù)
D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)：【　A　】。
A.VaR模型
B.信用評(píng)分模型
C.線性回歸模型
D.以上都不是

25.Credit Risk+模型認(rèn)為貸款組合服從的分布是：【　C　】。
A.均勻分布
B.二項(xiàng)分布
C.泊松分布
D.正態(tài)分布

26.壓力測(cè)試是為了衡量：【　B　】。
A.正常風(fēng)險(xiǎn)
B.極端情況的風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.違約概率

27.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)法的依據(jù)是：【　A　】
A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評(píng)級(jí)結(jié)果
B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評(píng)級(jí)
C.A和B相結(jié)合
D.以上都不是

28.以下哪一項(xiàng)不屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的三大類(lèi)指標(biāo)：【　D　】
A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)
B.資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)
C.審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)
D.競(jìng)爭(zhēng)能力指標(biāo)

29.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率的是：【　A　】。
A. 0.5 
B. 0.08 
C. 0.2 
D. 0.13

30.以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【　D　】。
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)滹L(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度
C. 應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓
D. 以上都正確