51、
如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為( )萬美元。
A．700
B．300
C．600
D．500
52、
利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為( )。
A．收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
B．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
C．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
53、
在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類，客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。那么客戶投訴占比的計(jì)算公式是( )。
A．未解決的客戶投訴數(shù)量/所有客戶投訴數(shù)量
B．所有服務(wù)已解決的客戶投訴數(shù)量/所有服務(wù)交易數(shù)量
C．每項(xiàng)產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項(xiàng)產(chǎn)品的投訴數(shù)量
D．每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量
54、
下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是( )。
A．確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)
B．確保實(shí)現(xiàn)承諾
C．增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度
D．明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任
55、
下列關(guān)于事件的說法，不正確的是( )。
A．概率描述的是偶然事件，是對(duì)未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量
B．不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知
C．確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的
D．在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件
56、
客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是( )。
A．違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型
B．信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型
C．專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型
D．專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型
57、
世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。
A．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
B．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
C．負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
D．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段
58、
客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是( )。
A．違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分法
B．信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型
C．專家判斷法→信用評(píng)分法→違約概率模型
D．專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分法
59、
( )的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．壓力測(cè)試
D．情景分析
60、
下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是( )。
A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性
B．坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性
C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間韻相關(guān)程度
D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布
