11、 （ ）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A．系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B．非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C．自我對沖

D．市場對沖


12、 某項頭寸的累計損失達到或接近(　)限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。

A．止損

B．頭寸

C．風(fēng)險

D．交易



13、 下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(　)。

A．違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B．《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與5個基點中的較高者

C．計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致

D．違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性



14、 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（?。?。

A．資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B．負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C．資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D．全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理


15、 （ ）是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。

A．嚴(yán)重度相關(guān)性

B．累計損失相關(guān)性

C．頻率相關(guān)性

D．密集相關(guān)性



16、 假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。

A．買入期限較長的金融產(chǎn)品

B．買入期限較短的金融產(chǎn)品

C．買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

D．賣出期限較長的金融產(chǎn)品



17、 商業(yè)銀行的（ ）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。

A．市場風(fēng)險

B．流動性風(fēng)險

C．國家風(fēng)險

D．戰(zhàn)略風(fēng)險


18、 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于哪一類操作風(fēng)險點?(　)

A．人員因素

B．外部事件

C．內(nèi)部流程

D．系統(tǒng)缺陷



19、 信用評分模型的關(guān)鍵在于(　)。

A．辨別分析技術(shù)的運用

B．特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C．特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D．單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定



20、 下列各項中，不屬于操作風(fēng)險監(jiān)測選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是(　)。

A．相關(guān)性

B．可測量性

C．風(fēng)險敏感性

D．特色性