111、下列選項(xiàng)中，屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（　?。?。
A．頭寸限額
B．止損限額
C．風(fēng)險(xiǎn)價值限額
D．損失限額
E．幣種限額


112、
風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括（　?。?br>A．建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理
B．是否積累足夠的經(jīng)驗(yàn)的歷史數(shù)據(jù)
C．是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排
D．對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全
E．風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果


113、 商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（　?。?。
A．明確損失所有者
B．總損失數(shù)額信息
C．損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息
D．總損失中收回部分信息
E．損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

114、下列關(guān)于外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的關(guān)系，說法正確的有（　?。?。
A．外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價
B．銀行監(jiān)管側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
C．外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的實(shí)施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查
D．外部審計(jì)意見具有相對獨(dú)立、客觀、公正的立場
E．外部審計(jì)有權(quán)要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃


115、 屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（　?。?。
A．線性概率模型
B．logit模型
C．非線性辨別模型
D．死亡率模型
E．Probit模型

116、 以下關(guān)于利率互換的表述正確的有（　?。?。
A．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有固定利息收人，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進(jìn)行利率互換
C．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換
D．假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換
E．利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本


117、 監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（　?。?。
A．資格要求
B．定性標(biāo)準(zhǔn)
C．定量標(biāo)準(zhǔn)
D．情景分析
E．內(nèi)部控制


118、
商業(yè)銀行可根據(jù)自身的（　　），自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法論。
A．管理水平
B．盈利能力
C．風(fēng)險(xiǎn)狀況
D．業(yè)務(wù)特點(diǎn)
E．經(jīng)營范圍


119、 風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)（　?。┰瓌t。
A．重要性
B．全面性
C．穩(wěn)定性
D．安全性
E．合規(guī)性


120、 金融期貨按照交易對象的不同，可分為（　?。?。
A．貨幣期貨
B．大豆期貨
C．指數(shù)期貨
D．黃金期貨
E．利率期貨