21、 （　　）是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機(jī)過程,利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè),大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景,然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布,從而計算VaR值。
A．歷史模擬法
B．方差-協(xié)方差法
C．計量法
D．蒙特卡羅模擬法

22、 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是（　?。?br />A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理
B．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視
C．商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視
D．以上都不對

23、 馬柯維茨提出的（　）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。
A．均值—方差模型
B．資本資產(chǎn)定價模型
C．套利定價理論
D．二叉樹模型

24、 與單一法人客戶相比，（　）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。
A．財務(wù)報表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險識別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大

25、 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險存在于什么業(yè)務(wù)當(dāng)中?（　?。?br />A．資產(chǎn)業(yè)務(wù)
B．負(fù)債業(yè)務(wù)
C．表外業(yè)務(wù)
D．以上都是

26、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個維度的是（　?。?。
A．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模
B．企業(yè)的目標(biāo)
C．全面風(fēng)險管理要素
D．企業(yè)的各個層級
27、 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（　?。?。
A．信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約
B．信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的
C．信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式
D．信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

28、 （?。┦侵冈谝欢ǖ闹眯哦群推谙尴?，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失所需要持有的資本數(shù)額。
A．賬面資本
B．注冊資本
C．經(jīng)濟(jì)資本
D．監(jiān)管資本

29、 下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（?。?br />A．公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?br />B．公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者
C．對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正
D．效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

30、 （　?。┲荚诟鶕?jù)當(dāng)前市場狀況對資產(chǎn)的真實(shí)經(jīng)濟(jì)價值進(jìn)行計量,能夠及時揭示由于市場風(fēng)險變化產(chǎn)生的收益或損失。
A．成本價格
B．公允價值
C．帳面價值
D．清算價值