單項選擇題(共90小題，每小題0．5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項。不選、錯選均不得分。
1、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是（ ?。?。
A．銀行現(xiàn)金流
B．銀行資本金
C．銀行負(fù)債
D．銀行準(zhǔn)備金
2、商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)是（ ?。?。
A．董事會
B．監(jiān)事會
C．風(fēng)險管理部門
D．財務(wù)控制部門
3、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（ ）。
A．操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比
B．撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+號項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／貸款余額
C．關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%
D．市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%／年
4、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素不包括（ ）。
A．聲譽(yù)
B．杠桿
C．收益波動性
D．違約概率
5、（ ?。I(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
A．柜臺
B．個人信貸
C．法人信貸
D．代理
6、在操作風(fēng)險的三種計量方法中，風(fēng)險敏感性最強(qiáng)的是（ ）。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．高級計量法
C．基本指標(biāo)法
D．專家判斷法
7、 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的（ ?。┍硎尽?
A．信用等級
B．資產(chǎn)規(guī)模
C．盈利水平
D．還款意愿
8、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（ ?。?。
A．即期凈敞口頭寸是指計人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B．等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)
C．不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債
D．不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約
9、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀層面內(nèi)容的是（ ?。?。
A．進(jìn)人或退出市場的決策是否恰當(dāng)
B．資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品
C．是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險管理的約束
D．建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)
10、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是（ ?。?BR>A．金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失
B．商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失
C．商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失
D．商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移
