一、單項(xiàng)選擇題

1． ( )是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B．操作風(fēng)險(xiǎn)

C．市場風(fēng)險(xiǎn)

D．信用風(fēng)險(xiǎn)

2． 某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。

A．匯率風(fēng)險(xiǎn)

B．重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C．期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

3． 1年期的2億人民幣的定期存款利率為4％，目前，1年期人民幣貸款的利率為8％，銀行將獲得4％的正利差，1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為10％，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為( )。

A．2％ 

B．4％ 

C．5％ 

D．8％

4． 下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

A．農(nóng)產(chǎn)品 

B．礦產(chǎn)品 

C．股票 

D．黃金

5． 即期交易中的交付及付款在合約訂立后的幾個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成?( )

A．一個(gè) 

B．兩個(gè) 

C．三個(gè) 

D．當(dāng)日

6． ( )是期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。

A．美式期權(quán)

B．買方期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．平價(jià)期權(quán)

7． 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

A．歷史成本

B．市場估值

C．模型

D．公允價(jià)值

8． ( )是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場價(jià)格差。

A．價(jià)內(nèi)期權(quán)

B．價(jià)外期權(quán)

C．平價(jià)期權(quán)

D．賣方期權(quán)

9． 缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。

A．匯率

B．利率

C．商品價(jià)格

D．股票價(jià)格

10．一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

A．200 

B．400 

C．800 

D．850