21、關于VaR的說法錯誤的是（　?。?
A．均值VaR是以均值為基準測度風險的
B．零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C．VaR的計算涉及置信水平與持有期
D．計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

22、在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是（　　）。
A．公允價值和預期價值
B．市場價值和公允價值
C．名義價值和市場價值
D．內(nèi)在價值和名義價值

23、關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（　　）。
A．如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B．如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C．如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D．資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積

24、下列關于VaR的方差一協(xié)方差說法錯誤的是（　?。?。
A．方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來的
B．其假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C．能夠預測突發(fā)事件的風險
D．只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

25、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（　?。┻M行管理。
A．匯率風險
B．商品價格風險
C．信用風險
D．操作風險

26、下列關于遠期利率合約的說法，正確的是（　?。?。
A．即期利率曲線可由遠期利率推斷
B．遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務
C．債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D．債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

27、總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的（　?。?。
A．全部市場風險損失
B．部分市場風險損失
C．全部違約風險損失
D．全部損失

28、利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，（　?。?。
A．涉及本金的交換和利息支付方式的交換
B．涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換
C．不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換
D．不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

29、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（　?。?。
A．指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸
B．等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債
C．包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債
D．未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

30、（　?。┮卜Q期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期權性風險