51、下列信用局風(fēng)險(xiǎn)模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說(shuō)法正確的是（　?。?。
A．信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性
B．信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性
C．申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批
D．申請(qǐng)?jiān)u分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來(lái)各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)
E．信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具

52、以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（　?。?
A．它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度
B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體
C．債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定
D．一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)
E．一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

53、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說(shuō)法正確的是（　　）。
A．對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力
B．在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)承受額度
C．集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走
D．國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次
E．組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

54、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法正確的是（　　）。
A．驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程
B．驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段
C．驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱
D．驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱
E．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋

55、關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是（　?。?。
A．目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義
B．違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義
C．違約的定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)
D．體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念
E．債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

56、下列屬于壓力測(cè)試功能的是（　　）。
A．為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平
B．為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
C．提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
D．幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E．幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

57、以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（　?。?
A．CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
B．CreditMetrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的
C．Credit Port/o1io View是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充
D．Credit Portfo1io View比較適合投機(jī)類型的借款人
E．Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的

58、下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說(shuō)法正確的是（　?。?。
A．Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等
B．作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低
C．RiskCa1c模型適合于上市公司的違約概率模型
D．RiskCa1e模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量
E．Credit Monitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

59、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足哪些標(biāo)準(zhǔn)?（　?。?
A．貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的
B．子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過10萬(wàn)歐元
C．必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)
D．循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致
E．辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

60、商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是（　?。?
A．貸款期限
B．貸款金額
C．貸款匯率
D．貸款人信用
E．貸款費(fèi)用