題號： 31
　?。?）不屬于事前風險控制手段。
　　A、風險轉(zhuǎn)移
　　B、風險規(guī)避
　　C、風險補償
　　D、風險分散
　　標準答案：C
　　題號： 32
　　以下對正態(tài)分布的描述正確的是（ ）。
　　A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布
　　B、整個正態(tài)曲線下的面積為1
　　C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
　　D、正態(tài)曲線是遞增的
　　標準答案：B
　　題號： 33
　　以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有（ ）。
　　A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
　　B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型
　　C、缺口分析與久期分析法的提出
　　D、羅斯提出套利定價理論
　　標準答案：A
　　題號： 34
　　商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的，而非集中于同一業(yè)務(wù)，其原因是（ ）。
　　A、全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風險
　　B、全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風險
　　C、全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)
　　D、全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本
　　標準答案：B
　　題號： 35
　　（ ）是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。
　　A、流動性風險
　　B、戰(zhàn)略風險
　　C、操作風險
　　D、法律風險
　　標準答案：B
　　題號： 36
　　對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于（ ）業(yè)務(wù)。
　　A、信用擔保
　　B、貸款
　　C、衍生品交易
　　D、同業(yè)交易
　　標準答案：B
　　題號： 37
　　巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于（ ）后的資本協(xié)議征求意見稿。
　　A、1998年5月
　　B、1999年6月
　　C、2001 年1月
　　D、2003年4月
　　標準答案：B
　　題號： 38
　　一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風險管理措施（ ）。
　　A、風險分散
　　B、風險對沖
　　C、風險規(guī)避
　　D、風險補償
　　標準答案：D
　　題號： 39
　　商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是（ ）。
　　A、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進行風險對沖
　　B、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移
　　C、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進行風險分散
　　D、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)
　　標準答案：C
　　題號： 40
　　在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于（ ）的風險管理方法。
　　A、風險對沖
　　B、風險分散
　　C、風險規(guī)避
　　D、風險轉(zhuǎn)移
　　標準答案：D
　　題號： 41
　　金融投資普遍以（ ）作為分析計量指標的主流分析框架。
　　A、收益率方差
　　B、絕對收益
　　C、絕對離差
　　D、對數(shù)收益率
　　標準答案：A
　　題號： 42
　　巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是（ ）。
　　A、按風險事故
　　B、按損失結(jié)果
　　C、按風險發(fā)生的范圍
　　D、按誘發(fā)風險的原因
　　標準答案：D
　　題號： 43
　?。?）不是全面風險管理模式的特征。
　　A、全球的風險管理體系
　　B、全面的風險管理范圍
　　C、全員的風險管理文化
　　D、全程的風險識別過程
　　標準答案：D
　　題號： 44
　　一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營不善而面臨評級的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風險屬于（ ）。
　　A、市場風險
　　B、操作風險
　　C、聲譽風險
　　D、信用風險
　　標準答案：D
　　題號： 45
　　以下對風險的理解不正確的是（ ）。
　　A、是未來結(jié)果的變化
　　B、是損失的可能性
　　C、是未來結(jié)果對期望的偏離
　　D、是未來將要獲得的損失
　　標準答案：D
　　題號： 46
　　A股票的預期收益率為10%，標準差為20%；B股票的預期收益率為5%，標準差為10%。為得到最小的風險，AB的投資比率應(yīng)為（ ）。
　　A、0.8
　　B、0.6
　　C、0.4
　　D、0.2
　　標準答案：C
　　題號： 47
　　（ ）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。
　　A、操作風險
　　B、國家風險
　　C、聲譽風險
　　D、法律風險
　　標準答案：C
　　題號： 48
　　商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬于（ ）的風險管理方法。
　　A、風險對沖
　　B、風險分散
　　C、風險規(guī)避
　　D、風險轉(zhuǎn)移
　　標準答案：A
　　題號： 49
　　在一般情況下，對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采?。?）等方法。
　　A、風險分散
　　B、風險對沖
　　C、風險規(guī)避
　　D、風險轉(zhuǎn)移
　　標準答案：C
　　題號： 50
　　在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（ ）。
　　A、資產(chǎn)風險管理模式
　　B、負債風險管理模式
　　C、全面風險管理模式
　　D、內(nèi)部管理模式
　　標準答案：D
　　題號： 51
　　假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是（ ）。
　　A、10%
　　B、10.5%
　　C、13%
　　D、9.5%
　　標準答案：D
　　題號： 52
　　（ ）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。
　　A、會計資本
　　B、監(jiān)管資本
　　C、經(jīng)濟資本
　　D、實收資本
　　標準答案：B

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