31．VaR值的大小與未來(lái)一定的( )密切相關(guān)。
A．損失概率
B．持有期
C．統(tǒng)計(jì)分布
D．損失事件
32．以下敘述不正確的是( )。
A．情景可以人為隨意設(shè)定
B．情景可以直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的事件
C．情景可以通過(guò)運(yùn)行描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到
D．情景可以從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到
33．( )是指協(xié)議雙方同意在約定的將來(lái)某個(gè)日期按約定的條件買入或賣出一定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的某種金融工具的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議。
A．期貨合約
B．掉期合約
C．期權(quán)合約
D．遠(yuǎn)期合約
34．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是( )。
A．債務(wù)人評(píng)級(jí)
B．債項(xiàng)評(píng)級(jí)
C．不良貸款評(píng)級(jí)
D．貸款評(píng)級(jí)
35．如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是( )。
A．O．01
B．0．012
C．0．018
D．0．03
36．目前，( )是我‘國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
37．( )通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。
A．董事會(huì)
B．高級(jí)管理層
C．監(jiān)事會(huì)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)
38．與單一法人客戶相比，( )不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。
A．財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好
B．連環(huán)擔(dān)保普遍
C．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大
D．貸后監(jiān)督難度大
39．下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。
A．債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率
B．客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)
C．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)
D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
40．在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。
A．Ahman的Z計(jì)分模型
B．RiskCalC模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
41．( )限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。
A．凈頭寸
B．總頭寸
C．風(fēng)險(xiǎn)
D．止損
42．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為( )。
A．一年
B．半年
C．一季度
D．二年
43．( )是當(dāng)事人之間簽訂的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有等值現(xiàn)金流的合約。
A．遠(yuǎn)期合約
B．期貨合約
C．掉期合約
D．期權(quán)合約
44．資產(chǎn)的( )是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。
A．實(shí)際價(jià)值
B．名義價(jià)值
C．市場(chǎng)價(jià)值
D．內(nèi)在價(jià)值
45．經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率為每個(gè)業(yè)務(wù)單位或交易的( )和經(jīng)濟(jì)資本的比率。
A．營(yíng)業(yè)收人
B．稅后凈利潤(rùn)
C．交易成本
D．預(yù)期利潤(rùn)
46．遠(yuǎn)期利率合同( )。
A．是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)
B．是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)
C．與投資活動(dòng)相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)
D．與投資活動(dòng)相分離，是一種表外業(yè)務(wù)
47．假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0．3和0．I，則該CAP曲線對(duì)應(yīng)的AR值等于( )。
A．3
B．0．33
C.0．75
D．0．25
48．客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶( )的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶( )的大小。
A．償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)
B．盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)
C．收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D．償債能力和償債意愿，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
49．根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6．O0％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率為( )
A．3．50％
B．3．59％
C．3．69％
D．6．00％
50．某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2 000億元，次級(jí)類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為l 000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60 000億
元，則該銀行不良貸款率為( )。
A．1．33％
B．2．33％
C．3．00％
D．3．67％
5 1．這種方法的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計(jì)專家，因?yàn)樵摲椒ㄋx取的指標(biāo)和每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重都靠專家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)決定，有比較強(qiáng)的主觀性和隨意性，這是對(duì)( )的評(píng)價(jià)。
A．內(nèi)部衡量法
B．基本指標(biāo)法
C．積分卡法
D．標(biāo)準(zhǔn)法
52．在計(jì)算最低監(jiān)管資本的時(shí)候，保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋影響將被認(rèn)可，其中一個(gè)前提條件是保險(xiǎn)人的理賠支付能力評(píng)級(jí)最低為( )。
A．BBB
B．A
C．AA
D．AAA
53．在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )。
A．價(jià)值
B．缺口
C．頭寸
D．敞口
54．當(dāng)出現(xiàn)資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，此時(shí)市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入( )。
A．不變
B．上升
C．下降
D．無(wú)法判斷
55．《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法，其中對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是( )。
A．標(biāo)準(zhǔn)法
B．內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法
C．內(nèi)部評(píng)高初級(jí)法
D．內(nèi)部模型法
56．絕對(duì)信用價(jià)差是指( )。
A．不同債券或貸款的收益率之間的差額
B．債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額
C．固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額
D．以上都不對(duì)
57．某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請(qǐng)附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。
A．若有超過(guò)貸款額的資金可以提供擔(dān)保
B．可以提供擔(dān)保
C．不能提供擔(dān)保
D．經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保
58．如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說(shuō)法正確的是( )。
A．這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的
B．這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的
C．這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大
D．由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總
59．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由( )的變動(dòng)反映出來(lái)。
A．借款人管理層因素
B．借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
C．借款人所在行業(yè)因素
D．宏觀經(jīng)濟(jì)因素
60．客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括( )兩個(gè)層面。
A．單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率
B．單一借款人的違約概率和該借款人所有債項(xiàng)的違約概率
C．某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率
D．單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

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