61．內部衡量法涉及的四個基本參數(shù)中不需要由銀行內部估計的是( )。
A．事件風險損失
B．資本要求轉化系數(shù)
C．損失事件發(fā)生的概率
D．風險敞口
62．在內部衡量法下，預期損失和非預期損失之間一般并不具有線性關系，巴塞爾委員會建議使用RPI(風險特征指數(shù))來調整資本，對于風險呈現(xiàn)厚尾分布的銀行，其RPI應( )。
A．大于1
B．等于1
C．小于1
D．無法判斷
63．在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響的方法是( )。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．久期分析
64．( )是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。
A．久期分析
B．敏感分析
C．情景分析
D．缺口分析
65．下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是( )。
A．個人因素
B．資本充足性
C．管理水平
D．流動性
66．下列因素中，不是Ahman的z基本模型所關注的因素是( )。
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
67．根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法下列說法正確的是( )。
A．非違約風險暴露相關性隨違約概率(PD)增加而增加
B．非違約風險暴露相關性隨公司規(guī)模增加而降低
C．資本要求為95％置信水平下特定風險暴露的非預期損失
D．期限調整隨期限增加而調整幅度增大
68．下列關于信用風險的表述，不正確的是( )。
A．只有違約才能導致信用風險
B．相比信用風險，市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得
C．信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務
D.信息不對稱可引發(fā)信用風險
69．下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號( )。
A．存貨周轉率變小
B．顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)
C．流動資產比例大幅下降
D．業(yè)務性質變化
70．下列關于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是( )。
A．企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值
B．企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長
C．對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力
D．對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息
71．因為戰(zhàn)略風險涉及的是銀行的重大經(jīng)營決策問題，因此，解決戰(zhàn)略風險問題的結構性方式，首要的是改變制定戰(zhàn)略決策參與者的架構，實現(xiàn)( )。
A．有效的領導
B．信息溝通
C．兩者都是
D．兩者都不是
72．商業(yè)銀行的( )是指銀行業(yè)務發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。
A．合規(guī)風險
B．流動性風險
C．國家風險
D．戰(zhàn)略風險
73．巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為( )個營業(yè)日。
A．10
B．1
C．7
D．5
74．巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為( )。
A．95％
B．90％
C．99％
D．97．5％
75．根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動缺口率的定義為( ) 。
A．30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額
B．60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額
C．90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額
D．120天內到期的流動性資產減去l20天內到期的流動性負債的差額
76．管理流程不清晰屬于內部流程因素中的( )。
A．結算／支付錯誤
B．財會／會計錯誤
C．文件／合同缺陷
D．產品設計錯誤
77．下列關于留置的說法，不正確的是( )。
A．留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同
B．留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權的費用
C．留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人須經(jīng)法院判決后方可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償
D．留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式
78．下列關于信用評分模型的表述，不正確的是( )。
A．信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型
B．信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高
C．信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定
D．信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上
79．下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A．國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B．跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動
C．轉移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D．商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露
80．某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為l00萬元，經(jīng)濟資本為l6 000萬元，則RAROC等于( )。
A．4．38％
B．6．25％
C．5．00％
D．5．63％
81．下列關于ERM三個維度及其關系的表述，不正確的是( )。
A．企業(yè)的層級，包括整個企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務線以及下屬各子公司
B．全面風險管理要素有8個，即內部環(huán)境、目標設定、事件識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息和交流、監(jiān)控
C．企業(yè)的4個目標服務都是為全面風險管理的8個要素服務的
D．企業(yè)各個層級都要堅持同樣的4個目標
82．銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循的原則有( )。
A．依法、公開、公正、效率
B．公平、公開、公正、效率
C．公平、公開、有效、適當
D．依法、公開、公正、適當
83．考慮VaR的有效性時需要選擇( )的置信水平。
A．中等
B．較低
C．較高
D．無法判斷
84．給定樣本數(shù)據(jù)和置信水平，借助于樣本百分位數(shù)確定與置信水平相對應的分界點，該分界點對應的數(shù)值就是相應的VaR數(shù)值，這是( )的計算方法。
A．統(tǒng)計VaR方法
B．參數(shù)VaR方法
C．概率VaR方法
D．數(shù)值VaR方法
85．現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內部流程風險中的( )。
A．錯誤監(jiān)控／報告
B．結算／支付錯誤
C．交易／定價錯誤
D．財務／會計錯誤
86．商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務屬于( )風險。
A．不完善或有問題的內部程序
B．人員因素
C．系統(tǒng)缺陷
D．外部事件
87．以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。
①建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行“破產隔離”
②)SPV負責向債務人收取每期現(xiàn)金流并將其轉入購買抵押貸款證券的投資者賬戶
③sPv將出售抵押貸款證券的收益按合約轉入原債權人的賬戶@SPV購買抵押貸款證券化的資產組合(貸款池)
⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級
⑥評級機構為資產池的資產提供信用評級
⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券
A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥
88．下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是( )。
A．行業(yè)盈虧系數(shù)
B．行業(yè)產品產銷率
C．行業(yè)銷售利潤率
D．行業(yè)資本積累率
89．假設資本要求(K)為2％，違約風險暴露(EAD)為lo億元。則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》。風險加權資產(RWA)為( )億元。
A．12．5
B．10
C．2．5
D．1．25
90．一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為l％，違約后回收率為40％，則預期損失為( )萬元。
A．3．6
B．36
C.2．4
D．24

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