31．按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10％，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5％，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為( )。
A．0．04 B．0．05 C．0．95 D．0．96
32．以下關于相關系數的論述，正確的是( )。
A．相關系數具有線性不變性 B．相關系數用來衡量的是線性相關關系
C．相關系數僅能用來計量線性相關 D．以上都正確
33．交易賬戶中的項目通常按( )價格計價。
A．市場 B．歷史成本 C．模型 D．折現
34．衍生產品的杠桿作用對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的( )。
A．根本原因 B．主要原因 C．最終原因 D．直接原因
35．《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，采用內部評級法的銀行必須最少有( )個不違約的評級級別，有( )個違約評級級別。
A．7，1 B．6，1 C．5，1 D．6，2
36．根據《中國人民銀行關于全面推行貸款質量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于( )。
A．次級類貸款 B．損失類貸款
C．關注類貸款 D．可疑類貸款
37．某公司2006年稅前凈利潤為8 000萬元人民幣，利息費用為4 000萬元人民幣。則該公司的利息保障倍數為( )。
A．1 B．2 C．3 D．4
38．若借款人甲、乙內部評級l年期違約概率分別為0．02％和0．04％，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為( )。
A．0．02％，0．04％ B．0．03％，0．03％
C．0．02％，0．03％D．0．03％，0．04％
39．某1年期零息債券的年收益率為l6．7％，假設債務人違約后，回收率為零。若l年期的無風險年收益率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A．O．O5 B．0．10 C．0．15 D．0．20
40．某企業(yè)2006年銷售收入lo億元人民幣，銷售凈利率為14％，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產收益率為( )。
A．3．00％ B．3．11％ C．3．33％ D．3．58％
41．按照Ahman的z計分模型，下列z值中，應當被歸人高違約風險等級的是( )。
A．2．52 8．2．51 C．1．91 D．1．75
42．利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值。當收益率曲線變陡時，10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會( )。
A．上升 B．下降 C．不變 D．不確定
43．商業(yè)銀行的（　　）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。
A．高級管理層 B．股東大會
C．監(jiān)事會 D．董事會
44．商業(yè)銀行應當指定( )向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。
A．市場風險承擔部門 B．市場風險管理部門
C．內部審計機構 D．夕f、部審計機構
45．目前，在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調整績效考核指標，RAROC的計算公式為( )。
A．RAROC=(收入一預期損失一其他各項費用)／N管資本
B．RAROC=(收益一非預期損失一其他各項費用)／監(jiān)管資本
C．RAROC=(收益一預期損失一其他各項費用)／經濟資本
D．RAROC=(收益一非預期損失一其他各項費用)／經濟資本
46．國際領先銀行目前所采用的風險調整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RA—RCC指標之外，另一個常用的指標RAROA是指( )。
A．風險調整資本回報率 B．風險調整資產回報率
C．資產風險回報率 D．風險資本回報率
47．商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A．查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫
B．查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C．從其他銀行購買客戶借款記錄
D．查詢海關部門個人客戶信用記錄
48．假設借款人內部評級1年期違約概率為0．05％，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為( )。
A．0．05％ B．0．04％ C．0．03％D．0．02％
49．在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景·因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。
A．5Cs系統(tǒng) B．5Ps系統(tǒng)
C．CAMEL分析系統(tǒng)D．5Rs系統(tǒng)
50．死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％，則3年的累計死亡率為（　?。?。
A．0．17％ B．0．77％ C．1．36％D．2．32％
51．久期缺口是資產加權平均久期與負債加權久期和( )乘積的差額。
A．收益率 B．資產負債率
C．現金率 D．市場利率
52．收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為( )，因此具有可操作性。
A．指標債券 B．指標利率
C．指標匯率 D．指標股票
53．銀行如果是初次使用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本，使用( )年的歷史數據也是可以的。
A．1 B．半 C．3 D．2
54．( )是指銀行把相關業(yè)務轉移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進行管理和經營。
A．系統(tǒng)開發(fā) B．產品代銷
C．業(yè)務外包 D．委托代理
55．可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產品是( )。
A．總收益互換 B．信用違約互換
C．信用價差衍生產品 D．信用聯(lián)動票據
56．從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指( )。
A．相對于無風險利率的差額
B．兩種對信用敏感的資產之間的信用價差
C．相對于無風險利率的比率
D．兩種信用資產相對于無風險利率的比值
57．按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是( )。
A．對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法
B．對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法
C．對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法
D．對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法
58．根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LossCalC的技術文件中所披露的信息， ( )對違約損失率的影響貢獻度最高。
A．清償優(yōu)先性等產品因素 B．宏觀經濟環(huán)境因素
C．行業(yè)性因素 D．企業(yè)資本結構因素
59．采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．04億元，回收成本為0．84億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為( )。
A．13．33％ B．16．67％ C．30．00％D．83．33％
60．X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0．08。X的標準差為0．90，Y的標準差為0．70，則其相關系數為( )。
A．0．630 B．0．072 C．0．127 D．0．056

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