二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項(xiàng)中，至少有2個選項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi)。
1．商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有( )。
A．公司違約、破產(chǎn)或信用等級降低等信用風(fēng)險(xiǎn)
B．銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
C．銀行擠兌的風(fēng)險(xiǎn)
D．銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)
E．借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中遭受嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)
2．全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括（　?。?。
A．內(nèi)部環(huán)境和目標(biāo)設(shè)定 B．事件識別和風(fēng)險(xiǎn)評估
C．風(fēng)險(xiǎn)反映和控制活動 D．內(nèi)部環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)衡量
E．信息和交流以及監(jiān)控
3．風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)有（　　）。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé)是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額
B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估
C．風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以適當(dāng)運(yùn)用緊急避險(xiǎn)的手段，規(guī)避某些特定的風(fēng)險(xiǎn)
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用
E．以上說法都不正確
4．IE(Intemet Explorer)方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，這種信息傳遞方式具有的主要優(yōu)點(diǎn)有( )。
A．可以為業(yè)務(wù)人員提供便于業(yè)務(wù)決策的綜合信息
B．真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用
C．分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員和管理人員的PC機(jī)中不需要安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，最大限度地降低軟件購買和維護(hù)成本
D．能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中處理
E．能夠降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
5．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，不正確的有( )。
A．壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤?BR>B．進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景
C．在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程
D．除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試
E．商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求
6．下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的說法中，正確的有( )。
A．黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律
B．藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析
C．指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警
D．統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時差相關(guān)分析
E．紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合
7．巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則有( )。
A．董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項(xiàng)事物作出正確的判斷
B．董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹
C．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會對公司和股東負(fù)責(zé)
D．董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用
E．董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督
8．商業(yè)銀行高級管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)是( )。
A．審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序
B．執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策
C．制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程
D．了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況
E．確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，以奎能有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)
9．下列不可以作為保證人的是( )。
A．經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國家機(jī)關(guān) B．某國內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)
C．某省人民醫(yī)院 D．某慈善團(tuán)體
E．中央政府機(jī)構(gòu)
10．集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)通常是由( )原因造成的。
A．商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶多頭授信
B．不適當(dāng)分配授信額度
C．集團(tuán)法人客戶經(jīng)營不善
D．集團(tuán)法人客戶不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)
E．以上說法均不正確
11．下列方法中( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。
A．CAP曲線與AR值 B．ROC曲線與A值
C．Ks檢驗(yàn) D．二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
E．?dāng)U展的交通燈檢驗(yàn)
12．審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。
A．股本凈回報(bào)率 8．資本充足率
C．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D．不良貸款撥備覆蓋率
E．成本收入比
13．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)( )。
A．監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
B．滿足不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求
C．更顯管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求
D．所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性
E．通過對風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序
14．根據(jù)國際最佳實(shí)踐，在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識別時，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重以下內(nèi)容( )。
A．識別和評價財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn) B．識別和評價經(jīng)營管理狀況
C．識別和評價投資管理狀況 D．識別和評價資產(chǎn)管理狀況
E．識別和評價負(fù)債管理狀況
15．市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括( )內(nèi)容。
A．盈虧情況 B．內(nèi)部和外部審計(jì)情況
C．市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本分配情況 D．市場風(fēng)險(xiǎn)政策和程序的遵守情況
E．市場管理機(jī)構(gòu)
16．限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段，常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額 包括( )。
A．交易限額 B．變動限額
C．止損限額 D．風(fēng)險(xiǎn)限額
E．資產(chǎn)限額
17．衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化程度的指標(biāo)包括( )。
A．資本充足率 B．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
C．正常貸款遷徙率 D．不良貸款遷徙率
E．成本收入比
18．貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括( )。
A．是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品
B．進(jìn)入重組流程的原因
C．是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小
D．轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用
E．對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估
19．以下關(guān)于客戶信用評級，說法正確的是( )。
A．從國際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段
B．信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個得分來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級
C．20世紀(jì)90年代以后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中得到廣泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D．違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率
E．一般來說，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并在此基礎(chǔ)上積累至少10年的數(shù)據(jù)
20．對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有( )。
A．直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)的產(chǎn)品因素，如清償優(yōu)先性等
B．違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C．與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的相對清償優(yōu)先性
D．行業(yè)因素
E．宏觀經(jīng)濟(jì)因素

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