61．假設(shè)當(dāng)前市場收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選( )。
A．買入期限較長的金融產(chǎn)品 8。買人期限較短的金融產(chǎn)品
C．賣出期限較長的金融產(chǎn)品 D．賣出期限較短的金融產(chǎn)品
62．如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率評價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣兌美元應(yīng)更加傾向于( )。
A．升值 B．保持不變 C．貶值 D．隨機(jī)變化
63．按照巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，銀行要在合適的時(shí)候建立一個(gè)在一定時(shí)點(diǎn)上的本外幣之間現(xiàn)金流允許發(fā)生錯(cuò)配的( )限額，并依據(jù)實(shí)際情況對這個(gè)限額進(jìn)行調(diào)整。不僅要對總體外幣設(shè)置限額，還要分別對每種外幣都設(shè)置一個(gè)限額。
A．最小 B．最大 C．中等D．以上都不對
64．商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是( )。
A．容易預(yù)測的 B．可以預(yù)測的，但很難精確預(yù)測
C．不可能預(yù)測的 D．以上都不對
65．在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。
A．預(yù)期損失分配法 B．損失變化分配法
C．矩陣分解法 D．非預(yù)期損失分配法
66．用來表示信貸合同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是( )。
A．資金的信用風(fēng)險(xiǎn) B．信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度
C．信貸資金的回收率 D．信貸資金安全程度
67．假設(shè)X、Y兩個(gè)變量分別表示不同類型借款人的違約損失。其相關(guān)系數(shù)為0．3，若同時(shí)對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y。則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為（　?。?。
A．0．3 B．0．6 C．0．09 D．0．15
68．下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法，不正確的是( )。
A．秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性
B．坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性
C．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度
D．秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布
69．下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是( )。
A．CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析
B．CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
C．CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)
D．CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念
70．根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，e=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。
A 0.09 B．0．08 C．0．07 D．0．06
71．商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( )的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
A．風(fēng)險(xiǎn)對沖 B．風(fēng)險(xiǎn)分散
C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
72．隨機(jī)變量x服從均勻分布(-3，5)則隨機(jī)變量X的均值和方差分別是( )。
A．1和5．33 B．2和1．33
C．1和1．33 D．2和5．33
73．根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中資本收益率的計(jì)算公式為( )。
A．資本收益率=稅后凈利潤／期末資產(chǎn)總額
B．資本收益率=稅后凈利潤／平均資產(chǎn)總額
C．資本收益率=稅后凈利潤／期末所有者權(quán)益
D．資本收益率=息稅前利潤／平均凈資產(chǎn)
74．依據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》(銀發(fā)[2001]416號(hào))，貸款五級分類依次為( )。
A．正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類
B．正常類、次級類、關(guān)注類、可疑類、損失類
C．正常類、次級類、可疑類、關(guān)注類、損失類
D．正常類、關(guān)注類、可疑類、次級類、損失類
75．與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及( )。
A．分析企業(yè)經(jīng)營能力的問題 B．匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題
C．分析企業(yè)償債能力的問題 D．分析企業(yè)還款能力的問題
76．在對集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法正確的是( )。
A．合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求
B．母公司和子公司的債權(quán)人對企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對獨(dú)立的法律主體，而不是針對經(jīng)濟(jì)主體
C．合并報(bào)表能為預(yù)測和評價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)
D．合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)
77．下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是( )。
A．提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法
B．明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源
C．外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法
D．構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
78．在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)不包括( )。
A．過分依賴于外部評級
B．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性
C．對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性
D．與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性
79．下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。
A．可以分為初級法和高級法兩種
B．初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
C．高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限
D．商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計(jì)違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值
80．CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序。然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實(shí)際評級模型、隨機(jī)評級模型三條曲線。
A．違約客戶累計(jì)百分比 B．違約客戶數(shù)量
C．未違約客戶累計(jì)百分比 D．未違約客戶數(shù)量
81．在計(jì)算總敞El頭寸中，( )是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)算方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。
A．累計(jì)總敞口頭寸法 B．短邊法
C．凈總敞口頭寸法 D．按照模型估算法
82．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因?yàn)闊o力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成( )的可能。
A．損失 B．破產(chǎn)
C．損失或破產(chǎn) D．經(jīng)營中斷
83．在銀行的公司治理中，應(yīng)將存款人利益與一些因素結(jié)合在一起考慮，這些因素中有幾項(xiàng)尤其重要，但是以下( )因素除外。
A．存款保險(xiǎn) B．適當(dāng)?shù)睦实拙€
C．防范“道德風(fēng)險(xiǎn)” D．鼓勵(lì)金融創(chuàng)新
84．《巴塞爾新資本協(xié)議》為了強(qiáng)調(diào)披露政策的嚴(yán)格性和及時(shí)性，提出了四點(diǎn)基本原則，以下不屬于四點(diǎn)基本原則的是( )。
A．由董事會(huì)批準(zhǔn)
B．應(yīng)該包括如何決定披露內(nèi)容的方法
C．對披露過程需要實(shí)施外部監(jiān)管
D．應(yīng)由專門程序評估披露的適當(dāng)性，包括披露是否有效和披露是否及時(shí)
85．目前，在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和報(bào)考特點(diǎn)的內(nèi)部評級方法是( )。
A．信用評分法 B．統(tǒng)計(jì)模型法
C．部分基于專家判斷法 D．專家判斷法
86．用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后，及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評分模型是( )。
A．賬戶管理評分模型 B．追討評分模型
C．響應(yīng)評分模型 D．核銷評分模型
87．種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。
A．CreditMetriCs模型 B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk十模型D．Credit Monitor模型
88．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是( )。
A．金融損失和財(cái)務(wù)損失 B．正常損失和非正常損失
C．實(shí)際損失和理論損失 D．經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失
89．某公司2006年銷售收入為l億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。
A．19．8 B．18．0 C．16．0 D．22．5
90．在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ah—man的z計(jì)分模型選擇了五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個(gè)主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。
A．息稅前利潤／總資產(chǎn) B．銷售額／總資產(chǎn)
C．留存收益／總資產(chǎn) D．股票市場價(jià)值／債務(wù)賬面價(jià)值

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