二、不定項(xiàng)選擇題
1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（ ）。
A.盈利性
B.安全性
C.流動(dòng)性
D.擴(kuò)張性
E.競爭性
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括（ ）。
九信用風(fēng)險(xiǎn)
B.市場風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
E.國家風(fēng)險(xiǎn)
3.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ）。
A.方差
B.久期
C.凸度
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
E.期望收益
4.對于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)分散
B.風(fēng)險(xiǎn)對沖
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法包括（ ）。
A.專家調(diào)查列舉法
B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失誤樹分析法
6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（ ）。
A.風(fēng)險(xiǎn)識別
B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
D.風(fēng)險(xiǎn)控制
E.風(fēng)險(xiǎn)對沖
7.個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括（ ）。
A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)
B."假按揭"風(fēng)險(xiǎn)
C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足
D.借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施
8.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括（ ）。
A.貸款承諾的利息
B.與貸款相同期限的零息國債的收益率
C.貸款的違約回收率
D.貸款期限
E.借款企業(yè)的市場價(jià)值
9.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？（ ）
A.正常
B.關(guān)注
C.次級
D.可疑
E.損失
10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（ ）。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？（ ）
A.不良資產(chǎn)／貸款率
B.預(yù)期損失率
C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率
D.不良貸款撥備覆蓋率
E.貸款損失準(zhǔn)備充足率
12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征？（ ）
A.全面性
B.相關(guān)性
C.及時(shí)性
D.可靠性
E.可比性
13.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（ ）。
A.增加收益
B.集中風(fēng)險(xiǎn)
C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化
D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)
E.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率
14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？（ ）
A.審貸分離原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.展期重審原則
D.責(zé)任到人原則
E.追蹤審核原則
15.信用衍生產(chǎn)品包括（ ）。
A.總收益互換
B.信用違約互換
C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品
D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)
E.股票期權(quán)
16.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？（ ）
A.違約概率
B.違約損失率
C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
D.期限
E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
17.對企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？（ ）
A.品德
B.資本
C.還款能力
D.抵押
E.經(jīng)營環(huán)境
18.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括（ ）。
A.Credit Monitor
B.Credit Metrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VaR
19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是（ ）。
A.銀行間的短期利率水平
B.第0期到第1期的即期利率
C.第l期到第2期的遠(yuǎn)期利率
D.3年期的即期利率
E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平
20.期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？（ ）
A.時(shí)間價(jià)值
B.內(nèi)在價(jià)值
C.執(zhí)行價(jià)格
D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
E.無風(fēng)險(xiǎn)利率
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