16、 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);就固定利率而言，(　　)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　17、 遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括( )。

　　A、即期匯率

　　B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì)

　　C、兩種貨幣之間的利率差

　　D、期限

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　18、 如果期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、價(jià)外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　19、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。

　　A、到期時(shí)間縮短

　　B、利率提高

　　C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增加

　　D、期權(quán)需求小于供給

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　20、 關(guān)于VaR值計(jì)量方法的以下論述，不正確的是( )。

　　A、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　B、方差—協(xié)方差法易低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值

　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　21、 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c