題號：1
　　假定目前市場上存在兩種債券，分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。
　　A、5%
　　B、10%
　　C、15%
　　D、20%
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C
　　題號：2
　　對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬人民幣。
　　A、5
　　B、10
　　C、20
　　D、100
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號：3
　　影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（ ）。
　　A、行業(yè)因素
　　B、產(chǎn)品因素
　　C、地區(qū)因素
　　D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號：4
　　如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬人民幣。
　　A、35
　　B、65
　　C、75
　　D、100
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：5
　　從絕對差額的角度來看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（ ）。
　　A、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的差額
　　B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差
　　C、相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比率
　　D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風(fēng)險(xiǎn)利率的比值
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：6
　　從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（ ）三個主要發(fā)展階段。
　　A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析
　　B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析
　　C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法
　　D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：7
　　以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（）。
　　A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)
　　B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評價(jià)
　　C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置
　　D、信用信息的收集與傳遞，后評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A
　　題號：8
　　（ ）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
　　A、信用風(fēng)險(xiǎn)識別
　　B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　　C、
　　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
　　D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號：9
　　資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ ）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、無關(guān)
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B
　　題號：10
　　專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（ ）。
　　A、債務(wù)人資本實(shí)力
　　B、貸款抵押品
　　C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢
　　D、信貸專家的主觀性
　　標(biāo)準(zhǔn)答案：D

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