11、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為( )兩大類。

　　A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)

　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

　　C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)

　　D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

　　標準答案： b

　　12、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額

　　標準答案： c

　　13、 “風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平

　　標準答案： d

　　14、 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常( )向高級管理層報告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　標準答案： b

　　15、假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為(　　)。

　　A、凈收益5萬美元

　　B、凈損失5萬美元

　　C、凈收益32.5萬美元

　　D、凈收益37.5萬美元

　　標準答案： c