巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于（ ）。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
一家商業(yè)銀行購(gòu)買了某公司發(fā)行的公司債券，此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)不善而面臨評(píng)級(jí)的降低，銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）。
A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、操作風(fēng)險(xiǎn)
C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
D、信用風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
A股票的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%；B股票的預(yù)期收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn)，AB的投資比率應(yīng)為（ ）。
A、0．8
B、0．6
C、0．4
D、0．2
標(biāo)準(zhǔn)答案：C
在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ ）。
A、風(fēng)險(xiǎn)分散
B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是（ ）。
A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布
B、整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1
C、正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布，也可描述非對(duì)稱分布
D、正態(tài)曲線是遞增的
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
在利率水平大幅波動(dòng)時(shí)，國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響，下述敘述正確的是（ ）。
A、債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí)，得到債券的近似價(jià)格變化較精確
B、債券的凸性是債券泰勒展開(kāi)式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng)，適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使用
C、國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)
D、債券的久期越大，在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，以下敘述錯(cuò)誤的是：（ ）。
A、這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種
B、這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C、這會(huì)造成交易成本上升
D、可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)準(zhǔn)答案：B
金融投資普遍以（ ）作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。
A、收益率方差
B、絕對(duì)收益
C、絕對(duì)離差
D、對(duì)數(shù)收益率
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有（ ）。
A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型
B、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型
C、缺口分析與久期分析法的提出
D、羅斯提出套利定價(jià)理論
標(biāo)準(zhǔn)答案：A
巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是（ ）。
A、按風(fēng)險(xiǎn)事故
B、按損失結(jié)果
C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍
D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因
標(biāo)準(zhǔn)答案：D
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