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1．下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風(fēng)險的是( )。
A．違反監(jiān)管規(guī)定 B．動力輸送中斷 C．聲譽(yù)受損 D．黑客攻擊
【答案與解析】正確答案：C
考生要對幾大風(fēng)險有基本了解，便不難選出答案，C是聲譽(yù)風(fēng)險。
2．對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是( )。
A．止損限額 B．特殊限額 C．風(fēng)險限額D．交易限額
【答案與解析】正確答案：D
題干中提到了交易工具，考生可根據(jù)定義關(guān)鍵詞直接選出D。
簡單歸納一下各限額措施的特點(diǎn)：
止損限額：某項(xiàng)頭寸的累計損失達(dá)到或接近該限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或?qū)⑵渥儸F(xiàn)。顧名思義，損失到此(所能允許的最大損失額)為止。
風(fēng)險限額：對計量出來的風(fēng)險制定限額。
交易限額：與交易有關(guān)，與頭寸有關(guān)。
3．企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。
A．鎖定未來放款成本 B．鎖定未來借款成本
C．減少貨幣頭寸 D．對沖未來外匯風(fēng)險
【答案與解析】正確答案：B
本題考查遠(yuǎn)期的知識點(diǎn)。企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議就是擔(dān)心未來利率會上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。
4．擔(dān)保業(yè)務(wù)計入外匯敞口頭寸的條件不包括( )。
A．以外幣計值 B．可能被動使用 C．?dāng)?shù)額較大 D．不可撤銷
【答案與解析】正確答案：C
5．( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。
A．百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀
B．某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷
C．某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出
D．某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失
【答案與解析】正確答案：B
由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，B明確指出是通訊系統(tǒng)出現(xiàn)問題。從而不難選出正確答案。A是外部事件中自然災(zāi)害引發(fā)的操作風(fēng)險。C是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。D是由于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險。
6．下列關(guān)于高級計量法的說法，正確的是( )。
A．使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)
B．一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法
C．巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法
D．高級計量法的風(fēng)險敏感度低于基本指標(biāo)法
【答案與解析】正確答案：B
使用高級計量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險敏感度高于基本指標(biāo)法。
7．商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險屬于( )。
A．可規(guī)避的操作風(fēng)險 B．可降低的操作風(fēng)險
C．可緩釋的操作風(fēng)險 D．應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險
【答案與解析】正確答案：C
這四種操作風(fēng)險分類簡單歸納一下：
可規(guī)避：調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模、市場定位，放棄業(yè)務(wù)。
可降低(交易記賬差錯)：內(nèi)控措施，如輪崗、休假、差錯率考核。
可緩釋(火災(zāi)、搶劫、高管欺詐)：保險、業(yè)務(wù)外包。
應(yīng)承擔(dān)(不得不承擔(dān))：計提損失準(zhǔn)備、分配資本金。
8．如下表，G1-8，表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入。β1-8，表示由巴塞爾委員會設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。
產(chǎn)品線 ∑(G1-8×βl-8)
2004年 10
2005年 -5
2006年 5
用標(biāo)準(zhǔn)法計算，則2007年操作風(fēng)險資本為( )。
A．3．3 8．5 C．10 D．15
【答案與解析】正確答案：B
根據(jù)總資本要求的計算公式可得，將3年來總收人為正的數(shù)值加總再除以3，即KTSA={∑max[∑(G1-8×β1-8)，0])／3，KTsA表示標(biāo)準(zhǔn)法計算的資本要求，G1-8表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入；β1-8表示由巴賽爾委員會設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。題中已經(jīng)給出了公式中的∑(G1-8×β1-8)然后，選出正的數(shù)值，即l0和5，加總后除以3，得(10+5)／3=5。
9．在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表( )。
A．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
B．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
C．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
D．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系
【答案與解析】正確答案：B
計量風(fēng)險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項(xiàng)，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來說與題干對應(yīng)的“該產(chǎn)品線”選項(xiàng)更接近正確選項(xiàng)。這是考生在不了解知識點(diǎn)時可采取的解題技巧。但是，作為一個比較重要的知識點(diǎn)，還是希望考生理解記憶。
10．內(nèi)部欺詐是指( )。
A．商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括園過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動
B．員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失
C．商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險
D．違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失
【答案與解析】正確答案：B
欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項(xiàng)都是造成操作風(fēng)險的人員因素，只有B有欺詐的行為。
