31.小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、l5%，則小陳的投資組合年百分比收益率是( )。
A.25.0%
B.20.0%
C.21.0%
D.22.0%
【答案與解析】正確答案：D
先算出各資產(chǎn)占總投資的比例分別是20%、40%、40%，再以此比例來對收益率加權(quán)平均，0.2×0.3+0.4×0.25+0.4×0.15=0.22。
32.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、l0%、l2%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。
A.10%
B.10.4%
C.9.5%
D.3.5%
【答案與解析】正確答案：B
已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%×8%+40%×l0%+40×12%=10.4%。
33.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為o.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。
A.(1%，3%)
B.(0，4%)
C.(1.99%，2.01%)
D.(1.98%，2.02%)
【答案與解析】正確答案：A
回憶我們提到過的168的記憶方法，股價要落在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，即(2%一1%，2%+1%)。
34.對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是( )。
A.利率風(fēng)險
B.股票風(fēng)險
C.商品風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
【答案與解析】正確答案：A
銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說，利率風(fēng)險是最重要的市場風(fēng)險。股票風(fēng)險是股票價格變動引起的風(fēng)險，商品風(fēng)險是商品價格變動引起的風(fēng)險，匯率風(fēng)險是外匯價格變動引起的風(fēng)險。這四種都是市場風(fēng)險的種類。
35.下列關(guān)于風(fēng)險的說法。不正確的是( )。
A.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征
B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險
C.操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險
D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要
【答案與解析】正確答案：A
系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險是經(jīng)常遇到的出題點。
36.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。
A.6
B.4
C.8
D.2
【答案與解析】正確答案：C
連續(xù)三次投擲，每一次都可能會出現(xiàn)2種可能，因此是共有2的3次方種可能，即8種基本事件。
37.參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取( )。
A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式
B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式
C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式
D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式
【答案與解析】正確答案：D
考生通過本題可加深記憶。
38.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括( )。
A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性
B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性
C.內(nèi)部控制的健全性和有效性
D.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求
【答案與解析】正確答案：D
內(nèi)部審計的主要內(nèi)容除了A、B、C三項之外，還有四項，分別是：
經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況;
信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護(hù)的情況：
與風(fēng)險相關(guān)的資料評估系統(tǒng)情況;
機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況。
39.現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取( )的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。
A.每月參照市場定價
B.每日參照市場定價
C.每日財務(wù)報表定價
D.每月財務(wù)報表定價
【答案與解析】正確答案：B
題干中說明了是市場價格/價值的變化，因此只需考慮A、B選項，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果，因此8是最合適的選項。
財務(wù)報表定價是根據(jù)財務(wù)報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。
40.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。
A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化
B.經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化
C.會計資本，風(fēng)險定性分析
D.注冊資本，風(fēng)險定性分析
【答案與解析】正確答案：A
監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險相匹配的成本。經(jīng)濟資本是銀行自己計量的用于彌補非預(yù)期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化，風(fēng)險定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價風(fēng)險。對比各選項，首先可以排除C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。
