41.組合管理的目標(biāo)是實現(xiàn)投資收益的最大化，也就是使組合的風(fēng)險和收益特征能夠給投
資者帶來最大滿足。 ( )
A.正確
B.錯誤
42.多種證券組合可行域滿足一個共同的特點左邊界必然向外凹或呈線性。 ( )
A.正確
B.錯誤
43.所謂市場組合，是指由風(fēng)險證券構(gòu)成，并且其成員證券的投資比例與整個市場上風(fēng)險
證券的相對市值比例一致的證券組合。 ( )
A.正確
B.錯誤
44.有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。( )
A.正確
B.錯誤
45.一般情況下，對個人投資者而言，個人的風(fēng)險偏好是影響資產(chǎn)配置的最主要因素。 ( )
A.正確 B錯誤
46.歷史數(shù)據(jù)法假定未來與過去相似，以長期歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)過去的經(jīng)歷推測未來
的資產(chǎn)類別收益。 ( )
A.正確
B.錯誤
47.恒定混合策略指在各類資產(chǎn)的市場表現(xiàn)出現(xiàn)變化時，資產(chǎn)配置應(yīng)當(dāng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整以
保持各類資產(chǎn)的投資比例不變。 ( )
A.正確
B.錯誤
48.投資組合保險策略的支付模式是直線。 ( )
A.正確
B.錯誤
49.通過組合投資，能夠減少直至消除的是系統(tǒng)性風(fēng)險，而只承擔(dān)影響所有股票收益率的
非系統(tǒng)性風(fēng)險。 ( )
A.正確
B.錯誤
50.從紅利收益率和市場對優(yōu)秀增長類公司發(fā)出的價格信號來看，紅利收益率通常和公司
增長能力呈正向變化關(guān)系。 ( )
A.正確
B.錯誤
51.通常認(rèn)為，價格上升而交易量下降是股票價格隨后將下跌的信號。 ( )
A.正確
B.錯誤
52.跟蹤誤差是可以避免的。 ( )
A.正確
B.錯誤
53.加權(quán)平均投資組合收益率是對投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權(quán)重進(jìn)行
加權(quán)平均后得到的收益率。 ( )
A正確
B.錯誤
54.若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于
債券投資者提高其收益率。 ( )
A.正確
B.錯誤
55.與替代互換相區(qū)別的是，市場間利差互換所涉及的債券是相同的。 ( )
A.正確
B.錯誤
56.指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越多，跟蹤誤差不變。 ( )
A.正確
B.錯誤
57.特雷諾指數(shù)實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率。可以根據(jù)特雷諾指數(shù)對基
金的績效加以排序，特雷諾指數(shù)越大，基金的績效表現(xiàn)越差。 ( )
A.正確
B.錯誤
58.詹森認(rèn)為將管理組合的實際收益率與具有相同風(fēng)險水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望
收益率進(jìn)行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標(biāo)準(zhǔn)。 ( )
A.正確
B.錯誤
59.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致。 ( )
A.正確
B.錯誤
60.在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基會的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大。 ( )
A.正確
B.錯誤
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