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2024年證券專項(xiàng)《證券分析師》模擬練習(xí)題精選
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下列各項(xiàng)屬于交易所交易的衍生工具的是(??)。
A. 公司債券條款中包含的贖回條款
B. 公司債券條款中包含的返售條款
C. 公司債券條款中包含的轉(zhuǎn)股條款
D. 在期貨交易所交易的期貨合約
D項(xiàng)正確，在股票交易所交易的股票期權(quán)產(chǎn)品，在期貨交易所和專門的期權(quán)交易所交易的各類期貨合約、期權(quán)合約等均屬于交易所交易的衍生工具。
ABC屬于嵌入式衍生工具。
2月份到期的玉米期貨看跌期權(quán)(A)，執(zhí)行價(jià)格為300美分/蒲式耳，其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳，3月份到期的玉米期貨看跌期權(quán)(B)，執(zhí)行價(jià)格為350美分/蒲式耳，其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為30美分/蒲式耳。關(guān)于A、B兩期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，以下描述正確的是(??)。
A. A的時(shí)間價(jià)值等于B的時(shí)間價(jià)值
B. A的時(shí)間價(jià)值小于B的時(shí)間價(jià)值
C. 條件不足，無法確定
D. A的時(shí)間價(jià)值大于B的時(shí)間價(jià)值
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)權(quán)利金扣除內(nèi)涵價(jià)值的剩余部分。題中A、B兩份看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值均為0，因而其時(shí)間價(jià)值分別等于其權(quán)利金的價(jià)值，即A期權(quán)的時(shí)間價(jià)值=B期權(quán)的時(shí)間價(jià)值=30美分/蒲式耳。
以下關(guān)于買進(jìn)看漲期權(quán)的說法，正確的是(??)。
A. 如果已持有期貨多頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)
B. 買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的風(fēng)險(xiǎn)更高
C. 買進(jìn)看漲期權(quán)比買進(jìn)標(biāo)的期貨的收益更高
D. 如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)
A項(xiàng)錯(cuò)誤，如果已持有期貨多頭頭寸，應(yīng)買進(jìn)看跌期權(quán)加以保護(hù);
B項(xiàng)錯(cuò)誤，買進(jìn)看漲期權(quán)，最大損失為權(quán)利金，風(fēng)險(xiǎn)比買進(jìn)標(biāo)的期貨小;
C項(xiàng)錯(cuò)誤，買進(jìn)看漲期權(quán)需要付出權(quán)利金，收益比買進(jìn)標(biāo)的期貨低。
D項(xiàng)正確，本題選D。
