41．有關(guān)無差異曲線特點(diǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．無差異曲線是由右至左向上彎曲的曲線
　　B．每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面又互不相交的曲線簇
　　C．同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度相同
　　D．不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
　　42．在均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上，所有有效組合剛好構(gòu)成連接無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)F與市場(chǎng)組合M的射線FM，這條射線被稱為（　?。?。
　　A．軌道線
　　B．資產(chǎn)市場(chǎng)線
　　C．證券市場(chǎng)線
　　D．資本市場(chǎng)線
　　43．非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列不包括（　?。?。
　　A．平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列
　　B．趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列
　　C．由隨機(jī)變量組成的時(shí)間數(shù)列
　　D．季節(jié)性時(shí)間數(shù)列
　　44．對(duì)于偏好均衡型證券組合的投資者來說，為增加基本收益，投資于（　?。┦呛线m的。
　　A．較高票面利率的附息債券
　　B．期權(quán)
　　C．較少分紅的股票
　　D．股指期貨
　　45．關(guān)于預(yù)期收益率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、某證券的β值、風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格四者的關(guān)系，下列各項(xiàng)描述正確的是（　　）。
　　A．預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率－某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
　　B．無風(fēng)險(xiǎn)利率=預(yù)期收益率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
　　C．風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×預(yù)期收益率
　　D．預(yù)期收益率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+某證券的β值×風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
　　46．特雷諾指數(shù)是（　?。?。
　　A．連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
　　B．連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
　　C．證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
　　D．連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
　　47．被動(dòng)管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務(wù)流中的每一筆債務(wù)而建立的債券組合策略，稱為（　?。?。
　　A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
　　B．多重支付負(fù)債下的免疫策略和現(xiàn)金流匹配策略
　　C．水平分析法
　　D．債券掉換
　　48．套期保值的目的是（　　）。
　　A．規(guī)避期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　B．規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
　　C．追求流動(dòng)性
　　D．追求高收益
　　49．關(guān)于基差對(duì)套期保值效果的影響，下列說法不正確的是（　　）。
　　A．套期保值的盈虧取決于基差的變動(dòng)
　　B．如果基差保持不變，則套期保值目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)
　　C．當(dāng)基差變小，套期保值可以賺錢
　　D．基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值者
　　50．德爾塔一正態(tài)分布法中，VaR取決于兩個(gè)重要的參數(shù)，即（　?。?BR>　　A．持有期和置信度
　　B．持有期和期望收益率
　　C．標(biāo)準(zhǔn)差和置信度
　　D．標(biāo)準(zhǔn)差和期望收益率
　　51．采用組合與分解技術(shù)的要點(diǎn)是（　?。?。
　　A．舍去稅收、企業(yè)破產(chǎn)成本等一系列現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜因素
　　B．動(dòng)態(tài)復(fù)制
　　C．靜態(tài)復(fù)制
　　D．使復(fù)制組合的現(xiàn)金流與被復(fù)制組合的現(xiàn)金流特征完全一致
　　52．為保障兼并收購(gòu)與杠桿贖買所需資金而引入的垃圾債券屬于金融工程在（　　）方面的具體實(shí)踐。
　　A．公司金融
　　B．金融工具交易
　　C．投資管理
　　D．風(fēng)險(xiǎn)管理
　　53．計(jì)算VaR的蒙特卡羅模擬法的缺點(diǎn)不包括（　　）。
　　A．需用繁雜的電腦技術(shù)
　　B．需用大量的復(fù)雜抽樣
　　C．利用該方法昂貴而且費(fèi)時(shí)
　　D．無法處理厚尾、不對(duì)稱等非正態(tài)分布情況
　　54．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師專業(yè)委員會(huì)于（　?。┏闪ⅰ?BR>　　A．2000年5月
　　B．2000年7月
　　C．2001年1月
　　D．2001年8月
　　55．根據(jù)憲法和法律，規(guī)定各項(xiàng)行政措施、制定各項(xiàng)行政法規(guī)、發(fā)布各項(xiàng)決定和命令以及頒布重大方針政策，會(huì)對(duì)證券市場(chǎng)產(chǎn)生全局性影響的最高國(guó)家行政機(jī)關(guān)是（　?。?BR>　　A．國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)
　　B．國(guó)務(wù)院
　　C．財(cái)政部
　　D．中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
　　56．CⅡA考試分為國(guó)際通用知識(shí)考試和國(guó)家知識(shí)考試兩部分，其中，國(guó)際通用知識(shí)考試的內(nèi)容不會(huì)涉及（　?。?。
　　A．經(jīng)濟(jì)學(xué)
　　B．統(tǒng)計(jì)學(xué)
　　C．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　　D．金融衍生工具定價(jià)和分析
　　57．關(guān)于證券期貨投資咨詢?nèi)藛T，下列說法錯(cuò)誤的是（　?。?BR>　　A．不得篡改有關(guān)信息和資料
　　B．公開發(fā)表的關(guān)于證券分析的文章中可以采用筆名
　　C．向客戶發(fā)送的傳真件必須注明機(jī)構(gòu)名稱和聯(lián)系人姓名
　　D．引用信息應(yīng)當(dāng)注明出處
　　58．關(guān)于證券經(jīng)紀(jì)人，以下說法錯(cuò)誤的是（　?。?。
　　A．證券經(jīng)紀(jì)人是指接受證券公司的委托，代理其從事客戶招攬和客戶服務(wù)等活動(dòng)的證券公司以外的自然人
　　B．經(jīng)紀(jì)人的客戶服務(wù)限于向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及證券投資有關(guān)的信息
　　C．證券經(jīng)紀(jì)人是證券公司的正式員工
　　D．證券投資顧問是證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)中取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格、向客戶提供證券投資顧問服務(wù)的正式員工
　　59．通過CⅡA考試的人員，如果擁有在財(cái)務(wù)分析、資產(chǎn)管理或投資等領(lǐng)域（　　）年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國(guó)際注冊(cè)投資分析師協(xié)會(huì)授予的CⅡA稱號(hào)。
　　A．1
　　B．2
　　C．3
　　D．5
　　60．（　?。?duì)合規(guī)管理、利益沖突防范機(jī)制等提出明確要求。
　　A．《發(fā)布證券研究報(bào)告暫行規(guī)定》
　　B．《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》
　　C．《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》
　　D．《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務(wù)行為若干問題的通知》