21.馬柯威茨模型中可行域的左邊界總是（　　）。
　　A.向外凸
　　B.向里凹
　　C.呈一條直線
　　D.呈數條平行的曲線
　　22.證券組合的可行域總是（　?。?。
　　A.左邊界凸出
　　B.右邊界凸出
　　C.左邊界凹進
　　D.右邊界凹進
　　23.在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時機的選擇是（　?。╇A段的主要工作。
　　A.確定證券投資政策
　　B.進行證券投資分析考試大－中國教育考試門戶網站(www．Examda。com)
　　C.組建證券投資組合
　　D.投資組合的修正
　　24.在（　?。┫拢C券組合管理者一般模擬某一種主要的市場指數進行投資。
　　A，無效市場
　　B.弱式有效市場
　　C.半強式有效市場
　　D.強式有效市場
　　25.（　?。┦侵缸C券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價。
　　A.詹森指數
　　B.貝塔指數
　　C.夏普指數
　　D.特雷諾指數
　　26.夏普指數是（　?。?。
　　A.連接證券組合與無風險資產的直線的斜率
　　B.連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
　　C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
　　D.連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
　　27.特雷諾指數是（　?。?。
　　A.連接證券組合與無風險資產的直線的斜率
　　B.連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
　　C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
　　D.連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
　　28.與市場組合相比，夏普指數高表明（　?。?。
　　A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得好
　　B.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得好
　　C.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經營得差
　　D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經營得差
　　29.當（　?。r，市場時機選擇者將選擇高p值的證券組合。
　　A.預期市場行情上升
　　B.預期市場行情下跌來源：www.examda.com
　　C.市場組合的實際預期收益率等于無風險利率
　　D.市場組合的實際預期收益率小于無風險利率
　　30.衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險所獲得的風險補償指標是（　　）。
　　A.β系數
　　B.詹森指數
　　C.夏普指數
　　D.特雷諾指數