121、詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，而資本資產(chǎn)定價模型隱含與現(xiàn)實環(huán)境相差較大的理論假設(shè)。這可能導(dǎo)致評價結(jié)果失真。（?。?BR>
122、評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（　）

123、收入型組合要實現(xiàn)的目標(biāo)是風(fēng)險最小、收入穩(wěn)定、股價增長較快。（　）

124、評價經(jīng)營效果并非僅比較一下收益率就行了，還要衡量證券組合所承擔(dān)的風(fēng)險。（　）

125、資本資產(chǎn)定價模型為組合業(yè)績評估者提供了實現(xiàn)“既要考慮組合受益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)的風(fēng)險大小”這一基本原則的多種途徑。（?。?BR>
126、與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是B。（?。?BR>
127、資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（?。?BR>
128、由證券A和證券B建立的證券組合一定位于連接A和B的直線或某一彎曲的曲線上。（　）

129、分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險減少。（?。?BR>
130、由于證券的多樣性，因此其組合所形成的可行域的左邊界有可能出現(xiàn)凹陷。（?。?BR>