111、β系數(shù)是反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性，是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。（?。?BR>
112、β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（?。?br />
113、當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（?。?BR>
114、套利組合理論認(rèn)為，當(dāng)市場上存在套利機(jī)會時，投資者會不斷進(jìn)行套利交易，直到套利機(jī)會消失為止，此時證券的價(jià)格即為均衡價(jià)格。（?。?BR>
115、評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小的基本原則。（?。?BR>
116、詹森指數(shù)是l969年由詹森提出的，它以資本市場線為基準(zhǔn)，指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。（?。?BR>
117、如果證券組合的詹森指數(shù)為正，則其位于證券市場線的下方，績效不好。（　）

118、特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的，它用獲利機(jī)會來評價(jià)績效。該指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來計(jì)算，風(fēng)險(xiǎn)仍然由β系數(shù)來測定。（?。?BR>
119、一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（?。?BR>
120、一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（?。?BR>