91、在對證券投資組合業(yè)績進行評估時，只需比較投資活動所獲得的收益，不用衡量投資所承擔的風險情況。（ ）
92、特雷諾突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出套利定價理論(APT)。這一理論認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。（ ）
93、風險的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。在數(shù)學(xué)上，這種偏 離程度由收益率的方差來度量。（ ）
94、證券A和B完全負相關(guān)，二者完全反向變化，同時買入兩種證券可抵消風險。（?。?BR>
95、可供選擇的證券有三種時，可能的投資組合仍是一條曲線。（?。?BR>
96、在不賣空的情況下，組合降低風險的程度由證券間的關(guān)聯(lián)程度決定。（?。?BR>
97、可行域滿足一個共同的特點，即右邊界必然向外凸或呈線性。（?。?BR>
98、按照投資者的共同偏好規(guī)則，可以排除那些被所有投資者都認為差的組合，把排除后余下的這些組合稱為有效證券組合。（?。?BR>
99、共同規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：σ2B<σ2A，且 E(rB)>E(rA)。（?。?BR>
100、無差異曲線是由左上至右下彎曲的曲線，不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同。（ ）
