51.傳統(tǒng)的證券組合管理一般按下列哪些類型對投資進行分類？▁▁▁▁.
　　A.收入型
　　B.增長型
　　C.混合型
　　D.國際型
　　E.避稅型

　　52.由股票和債券構成的收入型證券組合追求：▁▁▁▁.
　　A.股息收入
　　B.資本利得
　　C.資本升值
　　D.債息收入
　　E.資本收益

　　53.一般地講，追求市場平均收益水平的投資者會選擇：▁▁▁▁.
　　A.市場指數(shù)基金
　　B.收入型證券組合
　　C.平衡型證券組合
　　D.增長型政權組合
　　E.市場指數(shù)型證券組合

　　54.本金安全性原則是構建證券組合應遵循的基本原則之一，其基本含義包括：▁▁▁▁.
　　A.在構建證券組合時應考慮本金原值的無損性
　　B.在構建證券組合時應考慮當前基本收益的穩(wěn)定性
　　C.在構建證券組合時應考慮所選證券的流動性
　　D.在構建證券組合時應考慮本金購買力的無損性
　　E.在構建證券組合時應考慮資本的增長性

　　55.基本收益穩(wěn)定性原則的內容包括：▁▁▁▁.
　　A.投資者在構建證券組合時應考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
　　B.投資者在構建證券組合時應考慮投資收益的穩(wěn)定性
　　C.投資者在構建證券組合時應考慮利息收入的穩(wěn)定性
　　D.投資者在構建證券組合時應考慮公司凈利潤的穩(wěn)定性
　　E.投資者在構建證券組合時應考慮股息收入的穩(wěn)定性

　　56.假定證券的收益率由單因素模型決定?，F(xiàn)有一個由N種證券構成的套利組合，第種證券的投資比重為，第種證券的期望收益率為，第種證券對因素變化的敏感性指標為。那么這個套利證券組合具有的特征包括：▁▁▁▁.
　　A.++.。。。。。+=1
　　B.++.。。。。。+=0
　　C.++.。。。。。+=0
　　D.++.。。。。+=0
　　E.++.。。。。。+>0

　　57.馬柯威茨模型的理論假設是：▁▁▁▁.
　　A.投資者以期望收益率來衡量未來實際收益率的總體水平，以收益率方差來衡量收益率的不確定性
　　B.不允許賣空
　　C.投資者是不知足的和風險厭惡的
　　D.允許賣空
　　E.所有投資者都具有相同的有效邊界

　　58.資本資產定價模型的假設條件包括：▁▁▁▁.
　　A.證券的收益率具有單因素模型所描述的生成過程
　　B.不允許賣空
　　C.投資者對證券的收益和風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
　　D.投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合
　　E.資本市場沒有摩擦

　　多項選擇參考答案：
　　1.ABCD 　　2.BC 　　3.AB 　　　4.ADE　　　5.ACD
　　6.ABC　　　7.ABCE 　8.BCDE 　　9.ACE 　　10.BCD
　　11.BDE　　12.ACD　　13.BD　　　14.ACD　　15.CDE
　　16.BCDE　　17.AD　　18.BCD 　　19.ABE　　20.BE
　　21.ABCD　　22.ABE　　23.BDE　　24ABE 　　25.ABCDE
　　26.AE　　　27.ACDE　　28.ACDE　29.BD 　　30.ACD
　　31.ABD 　　32.ABCDE　33.AE 　　34.AB 　　35.ABE
　　36.AD　　　37.DE　　38.ABC　　　39.BDE　　40.CD
　　41.AC 　　42.BCD　　43.CDE　　　44.ABE　　45.CDE
　　46.BCDE 　47.CD 　　48.ABDE　　49.ABC　　50.ABE
　　51.ABCD　　52.AD　　53.AE　　　54.AD
　　55.CE　　　56.CE　　57.AC　　　58.CDE

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