61.關(guān)于證券組合的分類，下列哪些分類是正確的？▁▁▁▁.
　　A.保值型、增值型、平衡型等
　　B.收入型、增長(zhǎng)型、指數(shù)化型等
　　C.激進(jìn)型、穩(wěn)妥型、平衡型等
　　D.國際型、國內(nèi)型、混合型等

　　62.構(gòu)建證券組合應(yīng)遵循的基本原則之一是投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所選證券是否易于迅速買賣。該原則通常被稱為：▁▁▁▁.
　　A.流動(dòng)性原則
　　B.本金安全性原則
　　C.良好市場(chǎng)性原則
　　D.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇原則

　　63.馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是：▁▁▁▁.
　　A.市場(chǎng)沒有摩擦
　　B.投資者以收益率均值來衡量未來實(shí)際收益率的總體水平，以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量收益率的不確定性。
　　C.投資者總是希望期望收益率越高越好；投資者即可以是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人，也可以是喜好風(fēng)險(xiǎn)的人
　　D.投資者對(duì)證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)有相同的預(yù)期

　　64.下表列示了對(duì)證券M的未來收益率狀況的估計(jì)：▁▁▁▁. 收益率（r） -20 30
　　概率（p） 1/2 1/2，將證券M的期望收益率和方差分別記為和，那么：
　　A.=5，=615
　　B.=6，=25
　　C.=6，=615
　　D.=5，=25

　　65.假設(shè)證券組合P由兩個(gè)證券組合Ⅰ和Ⅱ構(gòu)成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52.那么：▁▁▁.
　　A.組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
　　B.組合P的總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
　　C.組合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
　　D.組合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

　　66.反映證券組合期望收益水平的總風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是：▁▁▁▁.
　　A.證券市場(chǎng)線方程
　　B.證券特征線方程
　　C.資本市場(chǎng)線方程
　　D.套利定價(jià)方程

　　67.不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者的偏好無差異曲線具有的特征是：▁▁▁▁.
　　A.無差異曲線向左上方傾斜
　　B.收益增加的速度快于風(fēng)險(xiǎn)增加的速度
　　C.無差異曲線之間可能相交
　　D.無差異曲線位置與該曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度無關(guān)

　　68.下列說法正確的是：▁▁▁▁.
　　A.分散化投資使系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
　　B.分散化投資使因素風(fēng)險(xiǎn)減少
　　C.分散化投資使非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)減少
　　D.分散化投資既降低風(fēng)險(xiǎn)又提高收益

　　69.反映證券組合期望收益水平和多個(gè)因素風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的模型是：▁▁▁
　　A.多因素模型
　　B.特征線模型
　　C.資本市場(chǎng)線模型
　　D.套利定價(jià)模型

　　參考答案：

　　1.D　　2.B　　3.D　　4.B　　5.D　　6.A　　7.D 　8.C　9.D 　10.D
　　11.D　12.C　13.D　14.A　15.B 　16.B 　17.B 　18.D 　19.B 　20.C
　　21.D　22.C　23.D　24.D　25.A 　26.A　27.A　28.D 　29.C　30.B
　　31.C　32.C　33.A 　34.B　35.C　36.D　37.D　38.B 　39.C　40.D
　　41.D 　42.B　43.B　44.C　45.C　46.D　47.D　48.A 　49.A　50.B
　　51.D 　52.A　53.B　54.A　55.A　56.D　57.A 　56.C　59.A　60.B
　　61.B 　62.C　63.B　64.D　65.D　66.C　67.B 　68.C　69.D

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