系統風險 非系統風險 流動性風險 企業(yè)財務風險
貝塔系數 證券市場線 預期收益率 證券信用評級
基本面分析 技術分析 陰線 相對強弱指標
移動平均線 乖離率 陽線 隨機指標
二、填空題
一般來說，投資者總是厭惡風險的，風險越高，投資者會要求更高的 作為承擔風險的報酬。
根據資本資產定價模型，對于任何投資組合的期望收益率包含兩個方面：一是 ，二是 。
可以通過投資組合分散化達到化解風險的目的。而 不能通過投資組合分散化化解。
馬柯威茨的均值方差理論，提供了權衡 與 的定量分析方法，投資者可以根據自己的投資偏好，選擇最佳的組合。
如果預期市場無風險資產的價格將提高，投資者將傾向于投資 債券。如果預期市場無風險資產的價格將降低。投資者將傾向于投資 債券（短期、長期）。
β<1，反映該組合的系統風險 市場系統風險。屬于防守型股票。β>1，反映該組合的系統風險 市場系統風險，屬于進攻行股票。
是指專門的評級機構對債務發(fā)行人的特定債務或者相關負債在有效期限內能及時償付的能力和意愿進行鑒定。
從投資者的角度，建立信用評級制度可以 。從籌資者（發(fā)行人）的角度，建立信用評級制度可以 。從管理者的角度，建立信用評級制度可以 。
證券投資分析可以分為 和 兩種，這兩者是既相聯系，又互為獨立的分析方法。
作為技術分析的對象是市場行為，是市場行為中的 、 、 、 。
三、簡答題
風險涵義，如何理解風險和收益的辨證關系？
系統風險和非系統風險的區(qū)別？
資本資產定價模型及其涵義？
什么是β系數？試具體分析β系數不同，證券投資組合收益和風險與市場組合的關系。
如何理解證券信用評級的高低與投資者的購買力不成比例？
信用評級的意義是什么？為什么信用評級體系的建立對投資雙方都具有意義？
信用評級本身有哪些局限？
馬柯威茨的有效邊界圖表中，證券最佳投資組合為什么在270度和360度弧之間具有有效性？
技術分析的假設前提有哪些？如何理解？
闡述技術分析和基本面分析的聯系與區(qū)別。
四、分析題
1、假定無風險資產F的借貸利率為4%，A、B、C三種股票的β系數分別為：1.2，0.9，1.1。在投資組合中的比例為：40%，30%，30%。試研究在資本市場收益率為10%的情況下，該證券組合要求收益率？另一投資者者選擇的證券組合為：A、B、C、F，其各自比例為：20%、25%、25%、30%，求這一組合的要求收益率，并分析兩種組合的區(qū)別所在？
