61．構(gòu)建證券組合的原因是：▁▁▁▁。 
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 
C.增加系統(tǒng)性收益 D.增加非系統(tǒng)性收益 

62．證券組合管理的具體內(nèi)容包括：▁▁▁▁。 
A.計(jì)劃、選擇、執(zhí)行、監(jiān)督 
B.計(jì)劃、分析、選擇、監(jiān)督、評(píng)價(jià) 
C.計(jì)劃、分析、選擇時(shí)機(jī)、修正、評(píng)價(jià) 
D.計(jì)劃、選擇時(shí)機(jī)、選擇證券、監(jiān)督 

63．在馬柯威茨均值方差模型中，由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是：▁▁▁▁。 
A.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域 
B.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域 
C.可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無(wú)限區(qū)域 
D.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲的曲線 

64．根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，如果甲的風(fēng)險(xiǎn)承受力比乙大，那么：▁▁▁▁。 
A.甲的最優(yōu)證券組合比乙的好 
B.甲的無(wú)差異曲線的彎曲程度比乙的大 
C.甲的最優(yōu)證券組合的期望收益率水平比乙的高 
D.甲的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險(xiǎn)水平比乙的低 

65．假設(shè)、分別表示證券組合P的標(biāo)準(zhǔn)差、系數(shù)和系數(shù)，表示市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。那么，反映證券組合P的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是：▁▁▁▁。 
A. B. 
C. D. 

66．證券間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系由相關(guān)系數(shù)來(lái)衡量，的取值總是介于-1和1之間，的值為正，表明：▁▁▁▁。 
A.兩種證券間存在完全的同向

的聯(lián)動(dòng)關(guān)系 
B.兩種證券的收益有反向變動(dòng)傾向 
C.兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向 
D.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動(dòng)關(guān)系 

67．證券的系數(shù)大于零表明：▁▁▁▁。 
A.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低 
B.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高 
C.市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的期望收益率 
D.證券的收益超過(guò)市場(chǎng)的平均收益 

68．假定不允許構(gòu)造證券組合，并且證券1、2、3、4的特征如下表所示：▁▁▁▁。 證券 期望收益率（%） 標(biāo)準(zhǔn)差（%）  
1 15 12  
2 13 8  
3 14 7  
4 16 11 
那么，對(duì)不知足且厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者來(lái)說(shuō)，具有投資價(jià)值的證券是：  
A.1和2 B.2和3 
C.3和4 D.4和1 

69．下列說(shuō)法正確的是：▁▁▁▁。 
A.證券投資分析師應(yīng)當(dāng)將投資分析中所使用和依據(jù)的原始信息資料進(jìn)行適當(dāng)保存以備查證、保存期應(yīng)自投資分析、預(yù)測(cè)或建議作出之日起不少于兩年 
B.證券投資分析師在執(zhí)業(yè)過(guò)程中所獲得的未公開(kāi)重要信息不得泄露，但可建議投資人或委托單位買(mǎi)賣(mài) 
C.證券投資分析師在十分確定的情況下，可以向投資人或委托單位作出保證 
D.證券投資分析師應(yīng)當(dāng)對(duì)投資人和委托單位根據(jù)其資金量和業(yè)務(wù)量的大小區(qū)別對(duì)待 

70．通常，認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者傾向于選擇：▁▁▁▁。 
A.市場(chǎng)指數(shù)型證券組合 B.收入型證券組合 
C.平衡型證券組合 D.增長(zhǎng)型證券組合