常見的統(tǒng)計(jì)分析軟件擬合回歸模型時(shí)都會(huì)給出t檢驗(yàn)的P值，可直接比較P值和顯著性水平（經(jīng)常取0.05），來(lái)判斷回歸模型的自變量對(duì)因變量是否有顯著影響。
【補(bǔ)充說(shuō)明1】
t檢驗(yàn)的原理——運(yùn)用小概率事件原理。小概率事件指在一次實(shí)驗(yàn)中可以認(rèn)為幾乎不可能發(fā)生的事件。
P值——在一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)問(wèn)題中，拒絕原假設(shè)的最小顯著性水平稱為P值。
【例如】為了證明“人均收入對(duì)人均消費(fèi)支出有顯著性影響”
（統(tǒng)計(jì)學(xué)中叫備擇假設(shè)）。
首先提出一個(gè)相反的假設(shè)（也叫原假設(shè)、零假設(shè)、H0假設(shè)）：“人均收入對(duì)人均消費(fèi)支出沒(méi)有影響”。
然后進(jìn)行抽樣，抽樣出來(lái)的結(jié)果顯示，人均收入對(duì)人均消費(fèi)支出沒(méi)有影響的可能性是0.000182，概率小于0.05，就說(shuō)明人均收入對(duì)人均消費(fèi)支出沒(méi)有影響的可能性是非常小的，就可以拒絕原假設(shè)。反過(guò)來(lái)就可以證明人均收入對(duì)人均消費(fèi)支出會(huì)有顯著性的影響。就是用反證法進(jìn)行推導(dǎo)的。
【補(bǔ)充說(shuō)明2】
通常假設(shè)檢驗(yàn)中，將小概率定為0.05，即Minitab算出的P值小于0.05就是小概率事件。至于0.05是怎么定出來(lái)的，英國(guó)著名的統(tǒng)計(jì)學(xué)家 Fisher把1/20作為小概率標(biāo)準(zhǔn)，也就是0.05，從此比0.05小就叫做小概率事件。
