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2019年中級會計師《財務管理》知識點預習：證券投資組合的風險及其衡量

第二章 財務管理基礎第二節(jié) 風險與收益

二、資產(chǎn)的風險及其衡量

（二）證券投資組合的風險及其衡量

1．兩種證券投資組合的風險衡量　

這里a和b均表示個別資產(chǎn)的比重與標準差的乘積，a=w1×σ1；b=w2×σ2；ρ12代表兩項資產(chǎn)報酬之間的相關系數(shù)；w表示投資比重。

2．相關結論

（1）組合風險的影響因素為：比重、標準差、相關系數(shù)

（2）相關系數(shù)組合風險之間的關系

（3）不論投資組合中兩項資產(chǎn)之間的相關系數(shù)如何，只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，則該投資組合的期望收益率就不變。

備考：2019年中級財務管理知識點預習匯總

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