(1)期現(xiàn)套利：是指投資者根據(jù)“股指期貨合約和其標的指數(shù)”之間的價差進行的套利交易。當(dāng)股指期貨合約價格和現(xiàn)貨價格之間的價差達到一定程度時，投資者可以通過“買進低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)”，待兩者之間的價差重新恢復(fù)到正常價差水平后再進行方向相反的交易，從而獲得較為穩(wěn)定的收益。這種交易行為被稱為期現(xiàn)套利。
(2)跨期套利：是指交易者根據(jù)“同一個交易所同一個品種、但不同交割月份”的期貨合約之間的價差進行的套利交易。例如，當(dāng)滬深300股指期貨IF1009合約與IF1012合約之間的價差達到一定的程度時，投資者就可以進行跨期套利。來源：考試大的美女編輯們
(3)跨市場套利：是指根據(jù)兩個“在不同交易所上市的、同一品種(標的指數(shù)相同)同一交割月份”的期貨合約之間的價差進行的套利交易。最為典型的是日經(jīng)225指數(shù)，在日本、新加坡和美國的相關(guān)交易所都有以該指數(shù)為標的指數(shù)的股指期貨合約在交易，當(dāng)某月份合約在不同交易所的價格差達到一定程度時，投資者就可以進行跨市場套利。
(4)跨品種套利：是指根據(jù)兩個“具有相同交割月份、但標的指數(shù)不同”的期貨合約之間的價差進行的套利交易。當(dāng)然，這兩個標的指數(shù)之間必須有一定的相關(guān)性，并且相關(guān)度越高越好，這兩個期貨合約可以在同一個期貨交易所交易，也可以在不同的交易所交易。
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