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　　1[單選題]關于收益增強型股指說法錯誤的是()。

　　A.收益增強型股指聯(lián)結票據具有收益增強結構，使得投資者從票據中獲得的利息率高于市場同期的利息率

　　B.為了產生高出市場同期的利息現(xiàn)金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約

　　C.收益增強類股指聯(lián)結票據的潛在損失是有限的，即投資者不可能損失全部的投資本金

　　D.收益增強類股指聯(lián)結票據中通常會嵌人額外的期權多頭合約，使得投資者的最大損失局限在全部本金范圍內

　　2[單選題]大豆期貨看漲期權的Delta值為0．8，這意味著()。

　　A.大豆期貨價格增加小量X，期權價格增加0．8X

　　B.大豆期貨價格增加小量X，期權價格減少0．8X

　　C.大豆價格增加小量X，期權價格增加0．8X

　　D.大豆價格增加小量X，期權價格減少0．8X

　　3[單選題]若伊拉克突然入侵科威特，金價的表現(xiàn)為()。

　　A.短時間內大幅飆升

　　B.短時間內大幅下跌

　　C.平穩(wěn)上漲

　　D.平穩(wěn)下跌

　　4[單選題]假設某橡膠期貨合約60天后到期交割，目前橡膠現(xiàn)貨價格為ll500元/噸，無風險利率為6％，儲存成本為3％，便利收益為1％，根據持有成本理論，該期貨合約理論價格為()元/噸。

　　A.12420

　　B.11690

　　C.12310

　　D.11653

　　5[單選題]關于基差交易，以下說法不正確的是()。

　　A.基差交易的實質是一方賣出升貼水，一方買入升貼水

　　B.對基差賣方來說，基差交易的實質，是以套期保值方式將自身面臨的基差風險通過協(xié)議基差的方式轉移給現(xiàn)貨交易中的對手

　　C.決定基差賣方套期保值效果的并不是價格的波動，而是基差的變化

　　D.如果基差賣方能使建倉時基差與平倉時基差之差盡可能大，就能獲得更多的額外收益