期貨投資分析從業(yè)資格考試5.29試卷部分真題及答案
1、道氏理論的目標(biāo)是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的（ ?。?。
A.期間
B.幅度
C.方向
D.逆轉(zhuǎn)
答案：C
2、某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機多頭被迫砍倉，價格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致（ ）。
A.近月合約和遠月合約價差擴大
B.近月合約和遠月合約價差縮小
C.短期存在正向套利機會
D.短期存在反向套利機會
答案：AC
3、近年來，越來越多的投資者在境內(nèi)外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風(fēng)險因素是（ ）。
A.進出口政策調(diào)整
B.交易所的風(fēng)險控制措施
C.內(nèi)外盤交易時間的差異
D.兩國間匯率變動
答案：ABCD
4、L、M和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對三國經(jīng)濟增長狀況的合理判斷是（ ?。?。
A.L和M增長，N衰退
B.L增長快于M，M增長快于N
C.N增長快于M，M增長快于L
D.L和M衰退，N增長
答案：AB
5、根據(jù)相反理論，正確的認(rèn)識是（ ?。?
A.牛市瘋狂時，是市場暴跌的先兆
B.市場情緒趨于一致時，將發(fā)生逆轉(zhuǎn)
C.大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤
D.大眾看好時，相反理論者就要看淡
答案：AB
6、圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價格沖高后回落。在分析影響PTA價格的因素時，須密切關(guān)注（ ?。?。
A.下游企業(yè)開工率
B.行業(yè)的壟斷性
C.原油價格走勢
D.需求的季節(jié)性變動
答案：ABCD
7、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是（ ?。?
A.被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系
B.隨機誤差項服從正態(tài)分布
C.各個隨機誤差項的方差相同
D.各個隨機誤差項之間不相關(guān)
答案：ABCD
8、依據(jù)馬爾基爾（MALKIEL）債券定價原理，對于面值相同的債券，如果（ ），由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。
A.到期期限越長
B.到期期限越短來源：www.examda.com
C.息票率越高
D.息票率越低
答案：AD
9、對于多元線性回歸模型，通常用（ ?。﹣頇z驗?zāi)Ｐ蛯τ跇颖居^測值的擬和程度。
A.修正R2
B.標(biāo)準(zhǔn)誤差
C.R2
D.F檢驗
答案：AB
10、移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確認(rèn)識是（ ）。
A.移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號
B.移動平均線可以觀察價格總的走勢
C.移動平均線易于把握價格的高峰與低谷
D.一般將不同期間的移動平均線組合運用
答案：ABD
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