問(wèn)1：如果11月初，銅期貨價(jià)格下跌到3400美元/噸，企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為（ ）美元/噸（不計(jì)交易成本）。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300答案：A
問(wèn)2：如果11月初，銅期貨價(jià)格上漲到4100美元/噸，此時(shí)銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2美元/噸，企業(yè)對(duì)期貨合約和期權(quán)合約全部平倉(cāng)。該策略的損益為（ ?。?。
A.342
B.340
C.400
D.402答案：A
45、根據(jù)法瑪（FAMA）的有效市場(chǎng)假說(shuō)，正確的認(rèn)識(shí)是（ ?。?。
A.弱式有效市場(chǎng)中的信息是指市場(chǎng)信息，技術(shù)分析失效
B.強(qiáng)式有效市場(chǎng)中的信息是指市場(chǎng)信息，基本面分析失效
C.強(qiáng)式有效市場(chǎng)中的信息是指公共信息，技術(shù)分析失效
D.弱式有效市場(chǎng)中的信息是指公共信息，基本面分析失效
答案：A
46、大豆期貨看漲期權(quán)的DELTA值為0.8，這意味著（ ?。?。
A.大豆期貨價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格增加0.8X
B.大豆期貨價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格減少0.8X
C.大豆價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格增加0.8X
D.大豆價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格減少0.8X
答案：A
47、促使我國(guó)豆油價(jià)格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是（ ）。
A.降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率
B.提高對(duì)國(guó)內(nèi)大豆種植的補(bǔ)貼
C.放松對(duì)豆油進(jìn)口的限制
D.對(duì)進(jìn)口大豆征收高關(guān)稅
答案：D
48、美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）發(fā)布的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）是預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，該指數(shù)（ ?。┘幢砻髦圃鞓I(yè)生產(chǎn)活動(dòng)在收縮。
A.低于57%
B.低于50%
C.在50%和43%之間
D.低于43%
答案：B
49、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）持倉(cāng)報(bào)告的最核心內(nèi)容是（ ）。
A.商業(yè)持倉(cāng)
B.非商業(yè)持倉(cāng)
C.非報(bào)告持倉(cāng)
D.長(zhǎng)格式持倉(cāng)
答案：B
50、鋼廠生產(chǎn)1噸鋼坯需要消耗1.6噸鐵礦石和0.5噸焦炭。根據(jù)下表，鋼坯生產(chǎn)成本為（ ）元/噸。
A.2980
B.3280
C.3780
D.3980
答案：C
51、“十一五”時(shí)期，我國(guó)全社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)98.3%。按照銷售對(duì)象統(tǒng)計(jì)，“全社會(huì)消費(fèi)品零售總額”指標(biāo)為（ ?。?
A.城鎮(zhèn)居民消費(fèi)品總額
B.社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)品總額
C.城鄉(xiāng)居民與社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)品總額
D.城鎮(zhèn)居民與社會(huì)集團(tuán)消費(fèi)品總額
答案：C
52、當(dāng)前股票價(jià)格為40元，3個(gè)月后股價(jià)可能上漲或下跌10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%（按單利計(jì)）。則期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為42元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格約為（ ?。┰?。
A.1.18
B.1.67
C.1.81
D.1.19
答案：A
53、在布萊克—斯科爾斯（BLACK-SCHOLES）期權(quán)定價(jià)模型中，通常需要估計(jì)的變量是（ ?。?
A.期權(quán)的到期時(shí)間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價(jià)格
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
答案：B
54、投資者買入一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（ ）元。
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
答案：B
55、程序化交易因其特色鮮明而越來(lái)越引起期貨市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。在設(shè)計(jì)程序化交易系統(tǒng)時(shí)，正確的做法是（ ?。?。
A.交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)先于外推檢驗(yàn)
B.交易系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)先于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
C.檢驗(yàn)系統(tǒng)的盈利能力采用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
D.檢驗(yàn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性采用實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)
答案：A
56、BOLL指標(biāo)是根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)中的（ ?。┰矶O(shè)計(jì)的。
A.均值
B.方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.協(xié)方差
答案：C
57、期貨價(jià)格的基本面分析有著各種不同的方法，其實(shí)質(zhì)是（ ?。?。
A.分析影響供求的各種因素
B.根據(jù)歷史價(jià)格預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格
C.綜合分析交易量和交易價(jià)格
D.分析標(biāo)的物的內(nèi)在價(jià)值
答案：A
58、期貨投資咨詢從業(yè)人員的注冊(cè)管理由（ ?。┴?fù)責(zé)。
A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D.期貨交易所
答案：A
59、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布，2010年11月世界糧食庫(kù)存消費(fèi)比降至21%。其中“庫(kù)存消費(fèi)比”是指（ ）的百分比值。
A.期末庫(kù)存與當(dāng)期消費(fèi)量
B.期初庫(kù)存與當(dāng)期消費(fèi)量
C.當(dāng)期消費(fèi)量與期末庫(kù)存
D.當(dāng)期消費(fèi)量與期初庫(kù)存
答案：A
60、近年來(lái)，針對(duì)國(guó)際原油價(jià)格大幅上漲的趨勢(shì)，一些對(duì)沖基金長(zhǎng)期持有原油期貨多頭。其交易策略屬于（ ?。┙灰撞呗浴?
A.宏觀型
B.事件型
C.價(jià)差結(jié)構(gòu)型
D.行業(yè)型
答案：A
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