A.最常使用的工具是期權
B.通常只能做空波動率
C.通常只能做多波動率
D.屬于期貨價差套利策略
答案：A
32、5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于（ ）做出的決策。
A.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
B.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
C.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小
D.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大
答案：C
33、根據(jù)相對購買力平價理論，一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋ā 。?
A.1.5:1
B.1.8:1
C.1.2:1轉載自:考試大 - [Examda.Com]
D.1.3:1
答案：A
34、一家國內公司在6個月后將從德國進口一批設備，為此需要一筆歐元。圖中反映了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風險，合理的策略是（ ?。?。
A.買進外匯看跌期權
B.賣出外匯看跌期權
C.買進外匯看漲期權
D.賣出外匯看漲期權
答案：C
35、在大連豆粕期貨價格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價格(解釋變量)的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對應的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程( )。
A.擬合效果很好
B.預測效果很好
C.線性關系顯著
D.標準誤差很小
答案：AC
36、近年來，一些國內企業(yè)在套期保值中因財務管理不當而屢屢失利。為了構建良好的套期保值管理機制，企業(yè)在財務管理上應當（ ?。?。
A.控制期貨交易的資金規(guī)模
B.制定套期保值的交易策略
C.為期貨交易建立風險準備金
D.對期貨交易進行財務評價
答案：ACD
37、期貨投資基金奉行主動投資理念，商品指數(shù)基金奉行被動投資理念。
A.正確
B.錯誤
答案：對
38、依據(jù)切線理論，向上或向下突破趨勢線時，都需成交量的配合方可確認。
A.正確
B.錯誤
答案：錯
39、期貨公司基于期貨經(jīng)紀業(yè)務向客戶提供咨詢、培訓等附屬服務的，應當遵守《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務試行辦法》。
A.正確
B.錯誤
答案：錯
40、如果其他因素不變，無風險利率越大，則看跌期權價格越低，看漲期權價格越高。
A.正確
B.錯誤
答案：對
41、期貨公司的研究分析報告必須載明或者注明的事項有：期貨公司名稱及其業(yè)務資格、制作日期、相關信息資料的來源、研究分析意見的局限性與使用者風險提示。
A.正確
B.錯誤
答案：錯
42、美聯(lián)儲議息會議聲明指出：“為了促進更加強勁的經(jīng)濟復蘇步伐和幫助確保長期內的通脹水平符合美聯(lián)儲公開市場委員會（FOMC）的使命，F(xiàn)OMC決定提高其債券持有量。計劃在2011年第二季度以前進一步收購6000億美元的較長期美國國債?！睋?jù)此回答以下三題。
問1:美聯(lián)儲實行的是（ ）。（綜合題）
A.緊縮性貨幣政策
B.緊縮性財政政策
C.擴張性貨幣政策
D.擴張性財政政策
答案：C
問2:美聯(lián)儲采用的政策工具是（ ）。
A.財政支出
B.再貼現(xiàn)率
C.公開市場操作
D.稅收杠桿答案：C
問3:該政策的實施，將引起（ ）的市場預期。
A.美元匯率上漲，原油期貨價格下跌
B.美元匯率上漲，原油期貨價格上漲
C.美元匯率下跌，原油期貨價格上漲
D.美元匯率下跌，原油期貨價格下跌答案：C
43、根據(jù)期貨投資分析報告，回答以下兩題。（綜合題）
問1:該期貨投資分析報告屬于（ ）。
A.日評
B.周報
C.盤間點評
D.早評
答案：A
問2:該期貨投資分析報告的缺陷在于（ ?。?。
A.免責聲明缺失
B.基本分析缺失
C.技術分析缺失
D.前后邏輯矛盾答案：AD
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