121. 下列屬于期貨市場(chǎng)中的缺口的有（　?。?。
A、普通缺口
B、突破缺口
C、逃避缺口
D、疲竭缺口


122. 下列關(guān)于交叉套期保值的說法中，正確的有（　?。?br/>A、當(dāng)期貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，不能進(jìn)行套期保值
B、當(dāng)現(xiàn)貨商品沒有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，可選擇交叉套期保值
C、交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越弱，交叉套期保值的效果就會(huì)越好
D、交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強(qiáng)，交叉套期保值的效果就會(huì)越好


123. 下列更可能在期貨市場(chǎng)上采取買入套期保值的企業(yè)有（　?。?br/>A、鋁型材廠
B、銅需求企業(yè)
C、農(nóng)場(chǎng)
D、榨油廠


124. 下列關(guān)于期貨投機(jī)價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用的說法中，正確的有（　　）。
A、期貨市場(chǎng)匯集幾乎所有期貨合約商品供給和需求的信息
B、投機(jī)者的交易目的不是實(shí)物交割，而是利用價(jià)格波動(dòng)獲取利潤(rùn)，這就要求投機(jī)者必須利用各種手段收集整理有關(guān)價(jià)格變動(dòng)的信息．分析市場(chǎng)行情
C、期貨市場(chǎng)把投機(jī)者的交易指令集中在交易所內(nèi)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)，由于買賣雙方彼此競(jìng)價(jià)所產(chǎn)生的互動(dòng)作用使得價(jià)格趨于合理
D、期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能正是由所有市場(chǎng)參與者對(duì)未來市場(chǎng)價(jià)格走向預(yù)測(cè)的綜合反映體現(xiàn)的


125. 下列關(guān)于價(jià)差套利的說法中，正確的有（　　）。
A、價(jià)差交易是指利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利交易
B、與投機(jī)交易不同，在價(jià)差交易中，交易者不關(guān)注某一期貨合約的價(jià)格向哪個(gè)方向變動(dòng)，而是關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差是否在合理的區(qū)間范圍
C、如果價(jià)差不合理，交易者可以利用這種不合理的價(jià)差對(duì)相關(guān)期貨合約進(jìn)行方向相反的交易，等價(jià)差趨于合理時(shí)再同時(shí)將兩個(gè)合約平倉(cāng)來獲取利益
D、在價(jià)差交易中，交易者要同時(shí)在相關(guān)合約上進(jìn)行方向相反的交易


126. 下列關(guān)于商品需求彈性的說法中，正確的有（　?。?。
A、需求的價(jià)格彈性是指價(jià)格變動(dòng)1％時(shí)需求量變動(dòng)的百分比
B、價(jià)格稍有下降即引起需求的大量增加時(shí)，稱為需求富有彈性
C、當(dāng)價(jià)格下跌很多，僅引起需求的少量增加時(shí)，則稱為需求缺乏彈性
D、商品需求彈性是商品需求量變動(dòng)率與價(jià)格變動(dòng)率之比


127. 下列關(guān)于影響期貨價(jià)格的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和周期因素的說法中，正確的有（　　）。
A、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和周期因素是影響期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的重要因素
B、經(jīng)濟(jì)周期一般由三個(gè)階段構(gòu)成，即危機(jī)、蕭條、復(fù)蘇
C、分析較長(zhǎng)時(shí)期期貨價(jià)格時(shí)，無須關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)情況變化
D、在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段，產(chǎn)品的供求狀況具有不同的特征


128. 首批作為中國(guó)外匯交易中心外匯做市商的有10家國(guó)內(nèi)外銀行，其中7家是外資銀行，3家是中資銀行。7家外資銀行分別是德意志銀行、花旗銀行、匯豐銀行、荷蘭銀行、荷蘭商業(yè)銀行、蘇格蘭皇家銀行、加拿大蒙特利爾銀行。3家中資銀行包括（　　）。
A、中國(guó)銀行
B、中國(guó)工商銀行
C、中信實(shí)業(yè)銀行
D、中國(guó)建設(shè)銀行


129. 進(jìn)行跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則有（　?。?br/>A、預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約
B、預(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元升值，但A貨幣的升值速度比B貨幣快，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約
C、預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約
D、預(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元貶值，但A貨幣的貶值速度比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約


130. 所謂免疫策略，是指構(gòu)造這樣一種投資組合，以至于任何由利率變化引起的資本損失(或利得)能被再投資的回報(bào)(或損失)所彌補(bǔ)。以下關(guān)于免疫策略的說法中正確的有（　　）。
A、如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格上升，但同時(shí)再投資收益率下降
B、而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將下降，但再投資收益率上升
C、而免疫策略即使得利率之任何變動(dòng)，皆不影響原有債券投資產(chǎn)生價(jià)值變動(dòng)
D、債券的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與再投資風(fēng)險(xiǎn)的替代關(guān)系，使投資人在特定投資時(shí)間內(nèi)獲得固定報(bào)酬