91. 期貨市場的風(fēng)險分為可控風(fēng)險和不可控風(fēng)險，其中可控風(fēng)險包括（　　）。
A、宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險
B、交易所的管理風(fēng)險
C、計算機故障等技術(shù)風(fēng)險
D、政策性風(fēng)險


92. 風(fēng)險控制的內(nèi)容包括（　　）。
A、防范風(fēng)險損失
B、風(fēng)控措施的選擇
C、制定切實可行的應(yīng)急方案
D、加強自身管理


93. 套利交易中的模擬誤差來自（　?。?。
A、買賣的沖擊成本非常小，交易者會通過構(gòu)造一個取樣較小的股票投資組合來代替指數(shù)，這會產(chǎn)生模擬誤差
B、買賣的沖擊成本非常大．交易者會通過構(gòu)造一個取樣較小的股票投資組合來代替指數(shù)，這會產(chǎn)生模擬誤差
C、由于指數(shù)大多以市值為比例構(gòu)造，嚴(yán)格按比例復(fù)制很可能會產(chǎn)生零碎股，這也會產(chǎn)生模擬誤差
D、由于指數(shù)大多以市值為比率構(gòu)造，嚴(yán)格按比率復(fù)制很可能會產(chǎn)生零碎股，這也會產(chǎn)生模擬誤差


94. 股票期貨交易的特點包括（　　）。
A、交易費用低廉
B、賣空股票期貨比在股票市場賣空對應(yīng)的股票更便捷
C、具有杠桿效應(yīng)
D、更快速、簡便地對沖單一股票的風(fēng)險


95. 滬深300股票指數(shù)成分股的選取標(biāo)準(zhǔn)包括（　　）。
A、非ST、*ST股票
B、非暫停上市股票
C、股票價格無明顯的異常波動或市場操縱
D、剔除其他經(jīng)專家認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票


96. 交易所掛牌交易的期權(quán)，自掛牌交易第一天起至合約到期，其有效期可以是（　　）。
A、幾個月
B、兩年
C、三年
D、五年


97. 按2011年全球場內(nèi)期權(quán)交易量統(tǒng)計，美國國際證券交易所(ISE)是美國乃至全球最大的期權(quán)交易所。此外，交易量排名居前的依次為（　?。┖虰OX、納斯達(dá)克期權(quán)市場。
A、CBOE
B、NasdaqOMXPHLX
C、NYSEArea
D、NYSEAMEX


98. 下列關(guān)于期權(quán)合約有效期的說法中，正確的有（　　）。
A、期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時間的長短
B、在其他因素不變的情況下．期權(quán)有效期越長，其時間價值也就越大
C、對于期權(quán)買方來說，有效期越長，標(biāo)的物價格向買方所期望的方向變動的可能性就越大，買方行使期權(quán)的機會也就越多，獲利的可能性就越大
D、對于賣方來說，期權(quán)有效期越長，風(fēng)險就越大，買方也就愿意支付更多的權(quán)利金來占有更多的贏利機會，賣方得到的權(quán)利金也就越多


99. 在其他情況不變的條件下，（　　）會導(dǎo)致期權(quán)的權(quán)利金降低。
A、期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B、標(biāo)的物價格波動率減小
C、期權(quán)到期日剩余時間減少
D、標(biāo)的物價格波動幅度增大


100. 影響期權(quán)價格的基本因素主要有（　?。?。
A、執(zhí)行價格
B、標(biāo)的物市場價格波動率
C、距到期日剩余時間
D、無風(fēng)險利率