21. 某客戶開(kāi)倉(cāng)買人大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格為2040元，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2010元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)日平倉(cāng)盈虧和持倉(cāng)盈虧分別是（　?。?。
A、2000元，-1000元
B、-2000元，1000元
C、-1000元，2000元
D、1000元，-2000元


22. 市價(jià)指令的特點(diǎn)是（　?。?。
A、可按客戶預(yù)期的價(jià)格成交，但成交速度慢
B、可以有效地鎖定利潤(rùn)或把損失降低到最低限度
C、成交速度很快
D、適合穩(wěn)健型投資者使用


23. （　?。┰谑袌?chǎng)中的期貨合約持倉(cāng)方向很少改變，持倉(cāng)時(shí)間較長(zhǎng)。
A、套期保值者
B、投機(jī)者
C、套利者
D、期貨公司


24. 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的成立，標(biāo)志著我國(guó)（　　）級(jí)監(jiān)管體系的形成。
A、一
B、二
C、三
D、四


25. 7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格是1950元／噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是（　?。?。
A、9月份大豆合約的價(jià)格保持不變，11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元／噸
B、9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格保持不變
C、9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元／噸
D、9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元／噸，11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元／噸


26. 某套利者在7月1日同時(shí)買入9月份并賣出11月份大豆期貨合約，價(jià)格分別為595美分／蒲式耳和568美分／蒲式耳，假設(shè)到了8月1日，9月份和11月份的合約價(jià)格為568美分／蒲式耳和595美／蒲式耳，請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)合約之間的價(jià)差是如何變化的?（　　）
A、擴(kuò)大
B、縮小
C、不變
D、無(wú)法判斷


27. （　?。┍砻髟诮麼日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。
A、市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率
B、市場(chǎng)資金集中度
C、現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率
D、期貨價(jià)格變動(dòng)率


28. 的第一只期貨投資基金的創(chuàng)始人是（　?。?。
A、理查德?道前(Richard Donchian)
B、唐(Dunn)
C、哈哥特(Hargitt)
D、索羅斯


29. 假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為（　?。?br/>A、1537點(diǎn)
B、1486.47點(diǎn)
C、1468.13點(diǎn)
D、1457.03點(diǎn)


30. 某套利者以63200元／噸的價(jià)格買入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的結(jié)果為（　　）。
A、價(jià)差擴(kuò)大了100元／噸，盈利500元
B、價(jià)差擴(kuò)大了200元／噸，盈利1000元
C、價(jià)差縮小了100元／噸，虧損500元
D、價(jià)差縮小了200元／噸，虧損1000元